一、2003年世界粮食市场行情与价格走势（论文文献综述）
徐媛媛[1]（2020）在《中国农产品期货市场流动性的测量、传导及风险研究》文中进行了进一步梳理流动性是现代金融市场体系的生命力,是市场运作与资源配置的润滑剂。新世纪以来,我国期货合约交易种类、覆盖范围不断扩展,成交量加快增长,商品期货市场的流动池也不断加深。近年来,随着农产品金融投资属性增强,市场流动性波动剧烈,风险加深,已经成为我国农产品市场稳定与粮食安全的潜在威胁。在越来越开放的交易系统中,订单交叉、策略性投资组合有助于实现市场间流动性的良性互动,但也构建了流动性风险“跨市场”传染的桥梁。在此背景下,我国农产品期货市场流动性现状及效应如何?市场流动性经历了怎样的历史演变?是否呈现“跨品种”及“跨板块”的关联效应?一个市场的流动性风险会在多大程度上贡献系统风险或传递至关联市场?论文围绕上述问题,开展对我国农产品期货市场的流动性测量、传导及风险研究,为我国农产品期货市场流动性监测与风险防控提供政策参考,具有重要的理论与实践意义。论文针对农产品期货市场的流动性问题,从实时交易记录入手,在全面了解期货市场的价差、深度、即时性、弹性并探析流动性效应的基础上,以“价差”的视角,引入流动性代理对我国农产品期货市场流动性的历史演进和传导机制进行实证研究,同时,基于价差波动的VaR理论,构建起农产品期货流动性风险评估框架以实证探讨流动性风险源并绘制风险传递网络。论文采用理论分析与实证研究相结合的研究方法,构建了一套基于“流动性测量、流动性传导和流动性风险”系统性研究我国农产品期货市场流动性问题的分析思路、模型方法和研究框架。论文的主要内容及发现如下:一、基于高频数据的农产品期货市场流动性测量及效应分析。论文依据2016-2018年我国农产品期货市场的实时交易记录,从“价差”、“深度”、“即时性”和“弹性”4个维度,以大豆、豆粕、豆油、棕榈油、橡胶、玉米、棉花和白糖为样本,对我国农产品期货市场流动性进行全面的测度;同时,基于“市场微观结构”理论与“流动性溢价”理论,分别应用带有“日内效应”及“周内效应”的量价回归模型、资产定价模型,分析知情交易与流动性溢价在期货定价机制的作用,进而对流动性分布的（倒）U-型日内效应及（倒）V-型周内效应进行深度解析。研究发现:①交易规模在市场流动性水平的综合评价中具有重要影响,其中大型交易通常会拉大价差、加深市场、降低即时性并减弱弹性。②基于流动性的高维测量与综合考量,交易规模较小的白糖、大豆等可被归为高流动性市场,而交易规模较大的玉米、橡胶等为低流动性市场。③农产品期货市场普遍存在知情交易且具有显着的开盘/收盘效应;在周一,农产品期货出现明显的“流动性溢价”现象及交易的“规模效应”。二、低频流动性代理的选择及农产品期货市场流动性历史演变的度量。论文引入国际通行的低频流动性代理（Roll、Gibbs、Effective Tick、Zeros、FHT、High-Low Spread、Amihud、Amivest等）检验其在中国商品期货市场的适用性,以买卖价差为基准,通过相应的拟合度分析及稳健性检验找出农产品期货市场的最佳流动性代理。同时,利用日度交易信息并基于最优流动性代理捕捉农产品期货合约自上市以来流动性变化的历史趋势,绘制出农产品期货市场流动性长期演变的概略图,以直观展现市场流动性在不同的时代背景及历史事件下的变化。研究发现:①在中国商品期货市场,FHT价差在拟合流动性基准方面表现最佳,被认为是度量流动性历史演变的最优代理。②不同农产品期货品种间流动性变动呈现“同涨共跌”的态势,其中2008年全球金融危机对进口导向型农产品（橡胶、棕榈油及豆类）的流动性冲击较大,而2016年中国金融危机对实施市场定价后的棉花、玉米的流动性冲击有所加强。③农产品板块的综合流动性与工业品、金属板块流动性具有高度一致的变动趋势,但相对后两者其波动程度略低。三、农产品期货市场流动性在板块内及板块间的传导效应研究。论文基于时变视角,利用滚动时间窗口技术通过协整、误差修正分析,探讨流动性在板块内及板块间传导效应及其时变特征,并运用Bai-Perron检验识别了传导效应中的多重结构性断点。同时,针对可能存在的非线性、重尾及非对称等特征,通过时变Normal Copula和SJC Copula模型对一般与极端情况下的“跨市场”流动性依赖展开研究,以突出农产品期货市场流动性在板块内及板块间的尾部依赖及其非对称性。研究发现:①豆油、棕榈油是影响系统及其它品种流动性水平的主导品种,其次为豆粕、大豆、橡胶。②农产品与工业品板块间流动性的传导效应大于农产品与金属板块间的传导效应,其中2008年“危机前”以农产品向工业品传导为主,流动性的尾部依赖程度较低;“危机后”以工业品向农产品传导为主,尾部依赖程度增强。③极端事件往往会在一定程度上导致市场间流动性依赖偏离常态,其中负冲击作用下市场间流动性的联合下跌是一种更为“常态化”事件。四、农产品期货市场流动性风险测量及流动性风险在板块内与板块间传递效应研究。论文根据商品期货市场流动性风险的定义,构建了强调“价差上尾波动”的VaR风险测度模型,实时检测了农产品期货组合内各品种及综合流动性风险水平的动态演化。同时,基于Copula-GARCH与GJR-GARCH-DCC的ΔCoVaR模型,识别农产品期货市场流动性的潜在“风险源”,并描绘出系统内流动性风险的传递网络,以及农产品与工业品、金属板块间流动性风险传递的阶段性特征。结果显示:①流动性水平较低的品种更容易遭遇流动性风险,并且品种间条件风险值CoVaR系统性高于品种本身风险水平。②农产品期货市场不存在单一的流动性“风险源”,呈现出一幅以油脂类期货（棕榈油、豆油、大豆、豆粕）为骨架的风险传递网络图。③农产品板块的流动性风险水平低于工业品、金属板块的风险水平,其中工业品板块因较强的风险传递效应成为农产品市场重要的“外源”性风险因子。论文主要创新:一是基于多指标、高维度测量实现了对农产品期货市场流动性水平的综合考量与评级,并形成了一套“从高频基准到低频代理”完整的流动性指标选取模式。二是在流动性特征分析的基础上,通过信息不对称与流动性溢价等理论深入探析并理清了流动性对其它经济变量如投资者行为、期货定价等的影响机制。三是根据价差的属性定义了商品期货市场中的流动性风险,识别出农产品期货市场多重流动性“风险源”并全景式展现了流动性风险的传递网络。四是构建了一套独特的、不同频率的活跃且连续时间序列,既为流动性的高维测量提供了充足的数据支持,又有效平滑了合约结点中变量的跳变。
苏梦颖[2]（2020）在《中国煤炭能源国际定价权研究》文中进行了进一步梳理中国“富煤、贫油、少气”的资源特点决定了煤炭将在一次性能源生产和消费中占主导地位。尽管中国的煤炭储量总量很大,但随着改革开放40年,经济快速增长所产生的能源消耗已经导致煤炭资源供给压力增大,资源枯竭趋势正在快速显现。目前中国煤炭的储产比仅为38年,远低于世界132年的平均水平。虽然近年来中国加强了能源结构调整的力度,提高清洁能源消费的比例,但可以预见的是在未来相当长的一段时间,非化石能源还不能完全替代化石能源,煤炭能源的消耗仍将维持较高的比例,煤炭作为中国的长期主要能源的地位不会改变。能源的加速消耗以及资源与环境保护的迫切需要导致中国从2009年开始成为煤炭净进口国,现已成为全球最大煤炭进口国。在全球经济一体化格局下,中国大宗商品国际定价权缺失已成为众所周知的现象,无论作为全球最大的进口国还是出口国,中国在大宗商品国际贸易中始终均缺乏国际定价影响力,常常是国际交易价格的被动接受者,长期被国际大宗商品定价体系边缘化,并为此付出了惨痛的代价。中国作为全球最大的煤炭进口国,在未来仍存在持续性的煤炭需求,我们应当以史为鉴,未雨绸缪,积极争取煤炭国际定价权,避免中国陷入国际能源价格大幅波动的影响当中。因此探讨如何取得中国煤炭能源的国际定价权具有重要现实意义。本文研究的核心问题是如何取得中国煤炭国际定价权。分析核心问题,首先必须了解定价权的形成机理以及作用机制,因此核心问题分为三个子问题,子问题1,从影响因素视角分析定价权形成机理。子问题2,中国煤炭的国际地位和定价权现状。子问题3,从现货和期货市场视角研究影响定价权的传导机制。在解决以上问题之前,我们考虑到中国在未来是否仍存在持续性的煤炭需求和进口是争取定价权的逻辑前提,因此有必要对中国煤炭需求和进口趋势进行讨论。遵循问题导向,本文的研究思路为:首先对煤炭定价权的产生、煤炭定价权与市场势力的关系、煤定价权与煤炭期货市场的关系,煤炭现货市场与煤炭期货市场之间的关系从理论上分析其影响机制;其次,对中国煤炭未来趋势进行实证分析,以验证本文对于中国煤炭定价权研究的必要性;再次,采用面板数据,从市场势力视角研究中国煤炭在全球煤炭贸易市场的定价权现状;然后,对中国煤炭期货市场和现货市场价格的短期和长期动态关系进行研究,探究期货市场与现货市场之间的关系;接着,从时间序列实证研究角度,分析中国煤炭在全球期货市场上的定价影响力,以综合考察中国是否同时具有期货市场上的定价权;最后,根据分析所得结论,为加强中国煤炭国际定价权提出相关政策建议。本文共有9章内容,首先进行理论基础的梳理,然后按照理论分析与实证分析相结合的思路撰写实证章节。第一,从供求定价理论开始,从理论上对定价权、市场势力、期货市场产生的脉络及研究必要进行了理论分析。第二,接下来是四章主体实证,中国争取煤炭定价权的必要性的实证分析、中国在全球煤炭现货市场上的定价权研究、中国煤炭市场和期货市场动态关系研究、中国在全球煤炭期货市场上的定价影响力研究。最后为结论总结和政策建议。按照这个思路,可以分为三部分:第一部分为第1章到第4章的内容。第1章是绪论,主要内容为背景、章节安排和创新点等,第2章是理论梳理和文献综述,对本文涉及的理论知识和前人的研究进行了梳理,找出优点与不足,并针对不足之处,展开研究。第3章是对全球及中国煤炭市场现状的研究。第4章根据前述章节的研究论述了中国煤炭定价权的形成及构建,对中国煤炭定价权影响因素及传导路径做了分析,为后续实证研究提供思路及理论依据。第二部分为理论与实证相结合的主体部分。包含第5章至第8章内容。第5章,首先采用空间计量模型,并将环境库茨涅兹曲线纳入进来,重新预测煤炭需求峰值,考察中国树立和争取煤炭能源定价权的现实需要。本章运用煤炭消费EKC曲线空间计量模型对中国30个省级行政区域的面板数据进行了煤炭需求拐点测算。同时,构建了ARMA模型,对中国煤炭进口总量进行回归分析,以此对未来中国煤炭进口量的走势做出合理预测。本章对中国未来煤炭需求趋势做出了两个判断:第一,2013年并非煤炭需求下降拐点,若按6.5%的年均GDP增长率,在2037年才会达到煤炭需求拐点。第二,未来几年,中国煤炭进口量会处于上升状态。既然中国未来一定时期内处于煤炭需求上升期、煤炭进口增长期,煤炭价格的巨幅波动将会直接影响到国民经济的稳定发展和国家能源供给,因此,积极研究中国煤炭市场的国际定价权现状已刻不容缓。第6章,从市场势力的视角,分析全球主要煤炭进出口国贸易情况以及中国主要煤炭进出口国在中国市场上的竞争关系。以煤炭价格为例采用面板数据,利用PTM模型估算了全球主要进出口大国的市场势力,并基于PTM的结果选择进一步对中国煤炭进出口的市场势力建立了基于剩余需求弹性模型的SMR模型。结果表明,在PTM模型框架下,澳大利亚、印尼、俄罗斯、中国均在煤炭出口市场中市场势力显着,具有煤炭出口定价权。煤炭进口市场中,仅中国拥有较弱的煤炭定价权,印度、韩国、日本均没有煤炭定价权。煤炭国际贸易在主要煤炭出口市场均具有较强的议价能力,属于卖方市场。煤炭出口贸易中,优势出口国可以通过汇率的传导在目标市场进行差别化定价,进而表现为在目标出口国拥有市场势力。煤炭进口贸易中,日本和韩国不存在市场势力与其煤炭完全依赖进口有密切关系。印度不存在市场势力,印度国内煤炭价格的上涨会导致进口价格的上涨,进而使得印度进口商的收益减少。以上结论反映了进口国在煤炭贸易上的弱势地位,同时也反应出发展中国家与发达国家相比煤炭能源产业落后的事实。由于本文主要侧重研究中国的市场定价权,第6章在通过进口商的PTM模型测度得到中国具有国际煤炭影响力后,选择了进一步构建基于Lerner指数理论的修正后的剩余需求弹性模型SMR,通过纳入更多变量对中国的进口定价权进行补充实证。结合PTM模型及SMR模型的实证结果,对中国煤炭的国际定价权的整体评估如下:第一,中国对印尼煤炭进口有市场势力,对澳大利亚的煤炭进口没有绝对市场势力。第二,在市场势力PTM及SMR模型下,影响煤炭进出口价格的主要因素是美元汇率、煤炭替代品如天然气等能源的价格、双方国家的GDP增长率、运输距离和进口国的需求弹性因素等。第三,在整个煤炭国际贸易市场中,中国具有一定的卖方市场势力,但中国煤炭出口量很少,主要集中在亚洲国家。在中国煤炭出口的十一个主要目标市场上,除印尼外,均存在市场势力,由于目标出口国仅是亚洲国家,且出口量较小,可以认为,中国拥有亚洲范围内的煤炭出口定价权。可以成为全球煤炭能源定价的重要力量。第7章,首先从理论上分析了煤炭期货价格与现货价格的影响机制,通过建立模型,实证研究了中国煤炭期货市场价格与现货市场价格的动态关系,考察煤炭期货市场的价格是否能够引导现货市场价格。本章运用2013-2019年的1521组日度时间序列数据,将中国郑州动力煤市场价格对秦皇岛动力煤现货价格先后进行了单位根检验、格兰杰因果检验、协整检验、VAR向量自回归模型回归、脉冲响应和方差分解分析等,发现中国动力煤期货和中国动力煤现货的变动具有联动效应,他们在短期和长期内都存在稳定的动态联系。期货市场对现货市场价格有引导作用。说明中国动力煤现货价格和动力煤期货价格互为影响,中国煤炭期货市场已经具备价格发现功能。这为进一步研究中国煤炭期货市场的国际定价影响力提供了重要基础。第8章,首先从理论上分析了期货市场与定价权之间的互动机制,然后通过理论分析构建了一个金融市场视角下的价格传递理论模型,并对期货价格的传递效应进行实证分析,对中国煤炭期货市场的定价影响力与欧洲ICE理查德湾煤炭期货市场及ICE鹿特丹煤炭期货市场进行系统的比较研究。本章选取ICE南非理查德湾煤炭期货、ICE荷兰鹿特丹煤炭期货、中国郑州动力煤期货三个品种作为研究对象,运用协整检验、格兰杰因果检验和广义谱分析方法对2013年-2019年间共1940组期货价格日度数据进行分析,实证显示中国郑州动力煤期货市场与ICE南非理查德湾煤炭期货市场存在长期均衡关系,二者之间存在单向的价格引导关系,ICE南非理查德湾煤炭期货市场对中国郑州动力煤期货市场的影响更大。中国郑州动力煤期货市场与ICE荷兰鹿特丹煤炭期货市场存在长期均衡关系,二者之间存在单向的价格引导关系,但中国郑州动力煤期货市场对ICE荷兰鹿特丹煤炭期货市场的影响非常微小。研究表明,中国缺乏与第一大进口国地位相匹配的定价权优势。最后一部分为第9章,为全文的总结部分。对前面每章的研究进行了总体总结,针对总结的结论提出相应的政策建议,并针对本文研究的不足,提出未来研究的方向。基于上述研究工作,本文针对性地提出四点政策建议。第一,整合与完善中国煤炭产业链,规范煤炭现货市场;第二,实施企业联盟,争取国际价格谈判优势;第三,提高煤炭现货市场和期货市场的信息有效性;第四,健全中国煤炭期货市场,参与国际煤炭定价,形成权威的国际煤炭基准价,积极打造国际煤炭定价中心。经过深入思考和总结后,笔者认为本文存在如下三个创新点:1.研究方法上的创新。本文较合理地将包含三次项的EKC曲线纳入空间计量模型,并以此预测煤炭需求峰值（拐点）。使用逻辑及高斯曲线的研究中,大多忽略了空间因素。经济增长对煤炭需求的影响同样缺乏细致讨论,本文试图引入EKC这一经验假说并对其验证。结合EKC与空间计量的研究中,或不直接涉及煤炭消费需求,或将EKC中经济增长对因变量的倒N型关系以简单的倒U型关系取代,本文将三次项纳入模型可以得到更为稳健的估计与预测。2.研究视角上的创新。从现货及期货市场两个视角测度中国煤炭国际定价权。相关研究通常只关注现货市场或期货市场中单个市场的定价权,而忽略了两者之间的互动关系。本文基于市场势力相关理论与计量经济学方法,不仅对中国在煤炭现货市场是否具有市场势力进行了检验,还对中国煤炭期货市场对全球其它主要期货市场的影响进行了分析,同时研究了煤炭现货价格和期货价格间的动态关系,从而能够更全面地测度中国煤炭能源国际定价权。3.研究内容上的创新。由于西方发达国家拥有丰富的煤炭资源替代品,或者拥有交易中心左右煤炭相关金融产品价格,对于煤炭定价权研究相对较少。中国学者则多侧重于石油、天然气等能源领域。本文展开对中国煤炭定价权的直接研究,是对能源定价权相关文献的有益补充,也能为解决中国能源结构现实问题提供参考。
齐智鑫[3]（2019）在《保障中国粮食安全背景下的“一带一路”共赢草贸易模式探究》文中指出“粮改饲”是中国农业改革的重要组成部分,旨在引导种植优质饲草料,发展草食畜牧业。我国实行“粮改饲”后取得了有目共睹的成绩,推动了草产业供给侧改革,但牧草依赖进口的现状并未发生实质性的转变。2018年中美贸易摩擦后,我国牧草供求关系更加紧张。与此同时,我国粮食安全还担负着巨大的肉类需求压力。保障中国粮食安全上升到了一个新的高度。因此在深化原有生产、加工环节供给侧改革的同时,还应该重视流通环节的供给侧改革。本文从我国粮食安全的实际情况出发,研究我国草产品交易模式的发展变化过程,结合现阶段农业保障因素及国际农产品通用交易手段,提出将“保险+期货”模式应用于草产品交易的构想。借鉴美、日等国农业海外投资经验,提出一种供求双方参与度高、互信共赢的“供应链金融+保险+期货”交易模式设想。首先,这种交易模式利用期货工具、保险工具及供应链金融工具规避供求双方的风险;其次,该交易模式通过国际贸易通用的期货工具形成草产品国内外行情,进而促进现货生产,有利于草牧业实体经济发展;再次,该交易模式为我国农业企业“走出去”提供更多模式选择,可为人民币国际化实践增加“阵地”。本文通过介绍大宗农产品的交易手段,引申到大宗草产品的交易手段,尝试利用农产品交易的成熟经验解决草产品交易的问题;从美国农业保障出发对比我国农业保障,找出一种既符合WTO农业补贴要求,又可以保障农民收入的助农措施;从美国农产品交易模式与我国农产品交易模式的比较中总结美国的优势、提炼可供借鉴的长处,找出我国农产品交易的不足并总结经验;通过分析美国牧草的交易形式和生产、加工、流通方式,为未来中国草产业发展探究新的交易模式;通过总结我国农产品流通的历史经验和不足,寻找优化解决的思路;通过介绍美国谷仓电梯交易模式,展现谷物交易中电梯交易模式在农民与期货市场间发挥的纽带作用,为解决我国农民与期货市场对接困难问题提供思路;通过归纳世界主要需草国的国际布局,为中国草牧业企业走出去积累经验;通过概括现阶段人民群众肉类需求特点,分析我国粮食安全的症结所在,提出保障我国粮食安全的建议;回顾国内外农业收入保险的研究进展,结合我国2014年至今发展“保险+期货”模式取得的成绩和遇到的问题,构想大宗牧草“保险+期货”交易模式,并提出“供应链金融+保险+期货”交易模式的设想;通过期货品种筛选和牧草期货可行性研究,发现我国苜蓿具备期货上市条件。结合国家现阶段一带一路合作情况,最终提出建立以人民币为结算货币的全球草产品生产、加工、储运及交易中心的构想。随着农业供给侧改革不断深入和“一带一路”合作的全面开展,国际化的交易模式有助于草牧业协同效率提高,合作共赢的草贸易也必然在中国特色粮食安全保障体系中扮演更加重要的角色。
李琳[4]（2019）在《吉林省玉米库存问题研究》文中认为吉林省是全国玉米生产的大省,为国家玉米增产作出了很大的贡献。国家为了保障农民种粮的积极性,提高农民的收入,在东北三省和内蒙古自治区出台了玉米临时收储政策。随着临储政策的实施,出现了一些负面影响,该项政策干扰了玉米市场的正常运行,使玉米临储价格高于市场价格,农民手中大部分玉米被收入粮库之中形成库存。一方面,玉米播种面积不断增长,玉米产量持续增加,玉米库存出现积压;另一方面因为玉米价格过高致使玉米下游加工企业的生产成本增加,导致玉米需求疲软。玉米产能过剩而且无法将其消耗,产生了大量的玉米库存,这样不仅会引起玉米市场的波动,还增加了每年国家给粮库看管玉米的补贴成本,所以说玉米库存是目前我国农业发展过程中面临的主要问题。解决玉米库存问题,不仅可以为国家减轻了补贴负担,同时有利于农业供给侧结构性改革的推进,促进了吉林省农业的发展。本文在农业供给侧结构性改革的背景下,运用文献分析法和规范分析法等研究方法,收集到了吉林省玉米生产及库存情况的相关数据资料,分析了目前吉林省玉米库存的情况。在对玉米库存形成的过程及玉米高库存的原因进行研究时,重点分析了粮食收储制度对玉米库存造成的影响。在此基础上,挖掘出玉米去库存的难点,并结合现行玉米解决库存问题的政策,提出相应的措施和政策建议。本文得出以下几点结论:（1）吉林省目前的粮食库存中,玉米库存数量占粮食库存总量的92.7%,解决玉米库存问题就是解决了吉林省粮食库存问题。（2）当前玉米的大量库存,很大程度上是由粮食收储制度导致的,虽然粮食收储政策的提出旨在提高农民种粮的积极性的同时增加农民收入,以保证粮食安全、社会稳定,但是玉米市场受到政策的影响,玉米收购的价格高于市场价格,促使大量的玉米流入了粮库中造成库存的积压。（3）解决玉米库存问题不仅要从供给端减少产量,更要加大需求端的消费,饲料是我国玉米消费的主要部分,从各年份吉林省饲料产量中可以看出,加快南猪北移进程,让玉米就地转化,既可以有效转化玉米,又可以消化库存,还能增加农民收入。
李亚茹[5]（2018）在《农产品“保险+期货”的方案设计与定价 ——基于农产品价格调控机制》文中研究说明最低收购价与临时收储政策连续实施多年,我国粮食和重要农产品的价格调控机制面临国内外价格倒挂、进口量与库存量齐增、仓容压力巨大及种植结构失衡等困境。我国政府于2014年推出农产品价格形成与政府补贴相脱钩的价格机制改革,其核心是农产品价格调控政策,即目标价格补贴与生产者补贴政策。目标价格补贴与生产者补贴政策实施近5年,虽已取得一定成效,但仍面临着农产品面积核实成本较高、难以调整种植结构及政府财政资金压力较大等困境。随着农产品市场化定价的形成,价格风险已成为影响农户收入的重要因素。农产品“保险+期货”主要包括“价格保险+期货”和“收入保险+期货”两种形式,作为保险与期货的跨界融合,既克服了农民难以进入期货、期权市场的困难,又弥补了农产品价格保险目标价格厘定困难和缺乏系统性价格风险转移机制的两大内生缺陷,其自推出之日起便受到国家高度重视,2016年、2017年及2018年中央一号文件均提出稳步扩大“保险+期货”模式。与目标价格补贴与生产者补贴政策相比,农产品“保险+期货”具有相似的运作机制,但国家财政资金压力相对较小,保险公司完善的农业保险服务体系可显着提高运行效率,且属于WTO绿箱政策,比较优势明显,故其在农产品价格调控机制中的政策定位值得探讨。尽管农产品“保险+期货”发展如火如荼,但现行试点方案采用“保险+场外看跌期权+场内期货”单一的运作模式,存在农户承担较大基差风险、保险公司“中介”地位尴尬与期货公司对冲压力较大等问题。鉴于农产品“保险+期货”试点方案的现存问题,特别是基于方案设计与定价在“保险+期货”中的缺失及重要意义,本文尝试基于价格调控机制视角研究农产品“保险+期货”的方案设计与定价问题。本研究具体章节的内容安排如下:第1章,绪论。首先分析本文的研究背景与意义;接着初步界定了农产品价格保险、农产品收入保险、农产品“保险+期货”（包括“价格保险+期货”与“收入保险+期货”）、农产品价格调控机制及价格风险管理的相关概念;进而给出本文的基本研究思路、主要研究内容、采用的研究方法、创新点及不足之处。第2章,文献综述与理论基础。首先分别梳理和评述农产品价格风险管理、价格调控政策、“保险+期货”及农业保险定价的相关文献,确定了本文的研究范围;然后阐述了农产品价格波动、农产品风险管理、价格调控、“保险+期货”及新制度经济学制度变迁的相关理论。既引出本文的主要研究内容,又奠定了后续研究的理论基础。第3章,农产品价格风险及“保险+期货”的引出。首先以玉米和鸡蛋为例,分析农产品价格波动的特征与影响因素。农产品价格波动具有周期性、季节性、地区差异性、金融化、集聚性与非对称性等特征;影响农产品价格波动的四大类因素为供给、需求、政策与国际市场因素。其次,采用基于历史模拟、极值理论POT模型的Va R法,评估全国七大玉米主产区与六大鸡蛋主产区的价格波动风险,结果发现,玉米与鸡蛋价格波动风险均存在明显的地区差异,需分地区向农户提供价格风险保障。最后,通过梳理国内农产品价格风险管理工具的演进历程引出农产品“保险+期货”。农产品“保险+期货”作为保险与期货的跨界融合,既克服了农户难以进入期货、期权市场的困难,又弥补了价格保险的两大内生缺陷,比较优势明显,但仍面临基差风险、制度风险、违约风险与定价风险。尽管农产品价格风险是不可保风险,但保险人通过不断改进自身的技术条件能将不可保风险转化为可保风险,农产品“保险+期货”利用现有技术可将赔付风险控制在合理范围之内,可行性强。第4章,中美农产品“保险+期货”的实践方案及比较借鉴。本章首先以育肥母牛风险保护保险（LRP）、生猪毛利润保险（LGM）为例,分析美国农产品“价格保险+期货”的具体实践方案,得出有益于我国“价格保险+期货”方案设计的经验启示,如完善的再保险体系是推行农产品“保险+期货”的前提、较短的理赔款计算周期可有效保障农户实际损失等;以玉米（排除收货价格）收入保障保险（RP（HPH））与大豆（排除收货价）区域收入保障保险（ARP（HP））为例,介绍“收入保险+期货”实践方案,得出多种保险补贴政策分别是经营“收入保险+期货”的基础和前提等经验启示;以奶牛利润保障项目（MPP-Dairy）为例,介绍运用保险运作机制代替传统牲畜价格支持政策的实践,得出基于保险机制的价格支持政策,可显着提高财政资金使用效率的启示。其次,详细分析了国内具有典型代表意义的“大连”方案、“北票与法库”方案、“桦川”方案及“重庆”方案四个农产品“保险+期货”试点方案。尽管四个试点方案各具特色,但存在“保险+场外看跌期权+场内期货”三个环节的操作流程、交易所与期货公司占据主导地位及完全基于期货市场价格设计产品的共同特点;面临农户承担较大基差风险、保险公司“中介”地位尴尬及期货公司对冲风险压力大等问题。最后,从基本运作模式、参与主体、产品内容与市场环境四个方面比较中美农产品“保险+期货”的实践方案,得出我国需加大力度推进农产品期货与期权发展、加快农业生产规模化经营步伐、完善农业保险巨灾风险分散体系与重构“保险+期货”运行机制的启示。第5章,农产品“保险+期货”在价格调控机制中的政策定位与总体方案。本章首先梳理了我国现行农产品价格调控机制的现状,发现其主要面临国内外价格倒挂、进口量与库存量齐增、仓容压力巨大、农产品种植结构难以调整与种植面积核实成本高等困境。其次,阐述了农产品“保险+期货”作用于价格调控机制的理论逻辑,即价格调控政策通过作用于调控对象以达到政策目标。若农产品“保险+期货”是一种价格调控政策,其调控对象包括国家、农产品市场、农产品生产者、消费者及保险公司、期货公司等,故从国家、农产品市场、农产品生产者与消费者、相关企业四个方面分析农产品“保险+期货”在价格调控机制中的可能作用。接着,通过比较农产品“保险+期货”与价格支持政策的实施效果,得出其可作为大宗农产品传统价格支持政策的重要补充、现代价格补贴政策的替代与鲜活农产品调控目录制度重要工具的政策定位。最后,从运行机制、方案设计与农产品适用范围三个方面,初步构建我国农产品“保险+期货”的总体方案。即从运行机制方面,中央财政给予资金补贴、财政部与农业农村部主导、银保监会监督指导、商业保险公司运作、期货公司提供技术支持、农业农村部与银保监会牵头设立专门的农业保险再保险管理机构提供再保险。从方案设计方面,坚持可复制、可持续与简单易懂的原则;短期方案仍采用与现有试点相似的三个环节的运作模式;长期方案采用两个环节的运作模式。从农产品适用规则与范围方面,本文研究认为养殖业适用于“价格保险+期货”方案,种植业适用于“收入保险+期货”方案;具体而言,农产品“保险+期货”适用于稻谷、小麦、棉花、玉米、大豆、鸡蛋等农产品。第6章,农产品“价格保险+期货”的方案设计与定价。本章设计的农产品“价格保险+期货”方案仍采用与现有试点类似的三环节模式,但每个环节的具体内容与现有模式不同,此方案具有显着降低农户基差风险与保险公司是风险承保主体两大特色。设计方案中农产品现货价格保险与场外看跌期权的本质是固定执行价格离散算术平均欧亚期权,本章主要运用期权定价模型厘定其费率。农产品价格波动呈现出明显的随机波动与跳跃特征,故采用随机波动率跳跃扩散Bates模型拟合其价格波动路径。首先,运用基于M-H算法的贝叶斯马尔科夫链蒙特卡洛模拟（MCMC）方法估计Bates模型的参数;其次,运用方差减少技术的Monte Carlo方法模拟农产品价格波动路径,最后,基于固定执行价格离散算术平均欧式亚式期权定价公式计算得出保费。本文选取河南、山东、河北、江苏、湖北、四川六大鸡蛋主产区价格数据厘定鸡蛋“价格保险+期货”方案的费率,实证结果发现:基于期货市场价格的鸡蛋价格保险不能满足养殖户价格下跌风险保障的需求;基于现货市场为农户提供价格保险,运用场外看跌期权为保险公司提供的再保险保障非常有限,远不能满足保险公司分散风险的需求,尤其是不能满足保险公司分散极端风险的需要;设计的鸡蛋“价格保险+期货”方案中保险公司承担的场外期权对冲风险较之现行“价格保险+期货”试点,有助于降低养殖户的基差风险。为确保期权定价法费率厘定结果的准确性,本章分别运用农业保险定价的参数法与非参数法厘定设计方案的费率。由实证结果可知,期权定价法的费率厘定结果均略高于非参数核密度估计法的费率厘定结果,但都小于0.01,可见,本文运用随机波动率跳跃扩散Bates模型厘定鸡蛋“价格保险+期货”方案的费率是可行的。第7章,农产品“收入保险+期货”的方案设计与定价。本章首先设计保险公司向农户提供的收入保险,且采用区域收入保险的形式,价格指数与产量指数分别是农产品省级现货价格与亩均产量;保险公司向期货公司购买分散部分价格风险的场外看跌期权产品;期货公司通过复制场内期权分散场外看跌期权的价格风险三个环节的基本运作模式。选取国内玉米七大主产区即河北、内蒙古自治区、辽宁、吉林、黑龙江、山东与河南,进行“收入保险+期货”方案定价的实证研究。首先选择Weibull（3P）、Burr（4P）、Log-Logistic（3P）、Logistic、Lognormal（3P）、Normal与Gamma（3P）七类分布分别模拟玉米七大主产区的价格对数收益率与产量波动率数据,以K-S、A-D与卡方检验三类方法选取七大主产区价格与单产风险的合适分布。接着以欧式距离最小为选择标准,在五种Copula函数中选出最优相关函数。最后依据收入保险费率厘定公式计算保费。由费率厘定结果,我们发现同一保障水平下,不同地区的区域收入保险费率差异较大,全国玉米七大主产区费率高低的排序与各地区价格、产量风险的相关性并不直接相关;同一地区不同保障水平下,区域收入保险的费率差异较大。第8章,研究结论、政策建议及展望。对全文进行总结,归纳出本文研究得出的七大基本结论,并对该领域未来的研究方向进行了展望。本文的创新之处包括以下四个方面:第一,尝试探讨了农产品“保险+期货”在价格调控机制中的作用及政策定位。首次基于我国农产品价格调控机制面临的困境,分析农产品“保险+期货”作用于价格调控机制的理论逻辑,即价格调控政策通过作用于调控对象以达到政策目标。农产品“保险+期货”作为价格调控政策的调控对象包括国家、农产品市场、农产品生产者、消费者及保险公司、期货公司等,故从国家、农产品市场、农产品生产者与消费者及相关企业四个方面初步分析农产品“保险+期货”在价格调控机制中的可能作用。通过比较农产品“保险+期货”与价格支持政策的实施效果,初步得出其可作为大宗农产品传统价格支持政策的重要补充、现代价格补贴政策的替代与鲜活农产品调控目录制度重要工具的政策定位。第二,从运行机制、方案设计、农产品适用范围三个方面,初步构建我国农产品“保险+期货”的总体方案。即从运行机制来看,本文认为需由中央财政给予资金补贴、财政部与农业农村部主导、银保监会监督指导、商业保险公司运作、期货公司提供技术支持、农业农村部与银保监会牵头设立专门的农业保险再保险管理机构提供再保险。就方案设计而言,本文认为应坚持可复制、可持续与简单易懂的原则;短期方案可采用与现有试点相似的三个环节的运作模式,但每个环节的具体内容较现行试点方案有所改进;长期方案则采用两个环节（即保险公司提供农产品价格或收入保险,再保险机构向保险人提供相应的再保险方案）的运作模式。从农产品适用规则与范围来看,本文研究认为养殖业适用于“价格保险+期货”方案,种植业适用于“收入保险+期货”方案;具体而言,农产品“保险+期货”适用于稻谷、小麦、棉花、玉米、大豆、鸡蛋等农产品。第三,基于农产品价格波动风险地区差异的评估结果,尝试探讨分地区承保农产品的价格波动风险。本文分别采用基于历史模拟和极值理论POT模型的Va R法,评估全国七大玉米主产区与六大鸡蛋主产区的价格波动风险,结果发现,玉米与鸡蛋价格波动风险均存在明显的地区差异,需分地区向农户提供价格风险保障。故设计的农产品“价格保险+期货”与“收入保险+期货”方案中价格保险与收入保险的农产品价格指数不再是现行试点方案的农产品期货价格,而是农产品的省级现货价格。省级现货价格与农户实际售卖价格的差异小于农产品期货价格与农户实际售卖价格的差异,可见,本文探讨的分地区承保农产品价格波动风险,可显着降低农户承担的基差风险。第四,尝试运用期权定价法,厘定农产品“价格保险+期货”方案的费率。本文初步设计的“基于现货市场的价格保险+对冲部分风险的场外期权+场内期货”的方案中,农产品现货价格保险与场外看跌期权的本质是固定执行价格离散算术平均欧亚期权,故尝试运用期权定价法厘定其费率。农产品价格波动呈现出明显的随机波动与跳跃特征,采用随机波动率跳跃扩散Bates模型拟合其价格波动路径。且分别运用农业保险定价的参数法与非参数法厘定设计方案的费率,以确保期权定价法费率厘定结果的准确性。由实证结果可知,期权定价法的费率厘定结果与非参数核密度估计法的费率厘定结果差异均较小,可见,农产品“价格保险+期货”期权定价法是可行的。
施艺[6]（2018）在《我国大豆进口企业面临的价格风险及其对策研究》文中提出在国际大豆贸易中,中国是世界上主要的大豆生产国之一,并且曾一度是净出口国。而随着社会经济水平的提高,人民的生活质量也稳步提升,由于大豆及其产出品富含丰富的蛋白质,我国对大豆的需求量逐年提升,并愈发拉大与国内大豆供给量之间的差距,也即国内供给量远无法满足逐年提高的大豆需求量。数据显示1995年至1996年开始中国大豆进口量逐年呈跨越式增长,进口大豆以满足人民逐渐提高的生活需求是大势所趋;与此同时,我国大豆进口加工行业的快速发展也导致原料的消费与供给差距不断扩大。综合两方面的趋势来看,企业只能更加关注国际市场以平衡我国对大豆的消费需求量。现如今我国已成为世界上最大的大豆进口国,进口需求呈刚性,进口量不断增加,大豆进口的产业形势也十分严峻,大豆对外依存度过高,大豆压榨行业产能过剩等现状都导致大豆进口价格风险巨大,给我国大豆进口企业带来严重打击;且企业在进口大豆过程的每一步都存在着多种风险,国内外市场环境差别较大,如果进口过程中企业不够重视对价格风险因素的管控,就会衍生出各种各样的问题。鉴于此,为了有效规避企业在大豆进口时面临的价格风险,增强企业在进口过程中对国际市场上的价格风险管理意识,本文在借鉴前人相关理论和研究成果的基础上,基于企业视角综合运用经济贸易相关原理及规范分析和案例分析、定性分析与定量测算风险相结合等方法,选取2014-2017年历史数据测算理论压榨利润并建立模型,以VaR值和相关指标在不同的置信水平下计算结果为标准评价了我国大豆进口企业面临的价格风险程度,并以我国某大型大豆进口公司为案例研究进行价格风险管理分析。本文的研究结论为我国大豆进口企业规避价格风险提出了相关对策建议。一,企业应审视自身综合竞争能力、客观分析价格风险:二,完善对进口渠道来源、运输工具的管理;三,建立以多个企业为整体的大豆进口的战略联盟;四,高度重视期货市场的套期保值,建立完善的内部风险控制体制,实现多元化的发展,提高我国大豆进口企业的规避价格风险的能力。
王东杰[7]（2017）在《大数据视角下的粮食安全预警研究 ——以玉米为例》文中进行了进一步梳理粮食安全与能源安全、金融安全并称为当今世界的三大经济安全,但粮食安全最脆弱。2015年7月1日通过的《国家安全法》明确提出健全粮食安全保障体系,粮食安全上升为国家安全战略的重要组成部分。随着大数据时代的到来,信息空间、物理世界和人类社会三元空间的交织、协同、融合不断加强,反映粮食安全状态的海量、多源、实时数据不断涌现,透视粮食安全规律的智能模型、算法、计算平台不断创新,为开展粮食安全预警提供了一种全新的视角。本文从大数据视角切入,以中国粮食安全预警为研究对象,在系统总结梳理传统粮食安全预警理论、方法和技术的基础上,构建了大数据支撑的粮食安全理性预期预警理论,完善了涉及粮食安全在商品、天气、金融、能源等不同属性维度的预警指标,确定了预警指标的阈值和周期,基于预警指标构建了粮食供需预测模型,进行了未来10年玉米供需模拟分析,开展了大数据在价格预警上的应用,从大数据角度提出了完善粮食安全预警的相关政策建议。本文在理论构建、指标选择、特征提取、模型构建和预警应用等方面开展了以下探索性研究:一是提出了粮食安全理性预期预警理论。在综合预期理论、信息论、决策科学和预警理论基础上,形成了粮食安全理性预期预警理论,即大数据可以消除不确定性、超算体系可以提升信息处理效能,预期管理可以通过全局信息代替局部信息,用实时信息替代滞后信息,用同一性预期代替非同一性预期,减少信息不对称性,使得预警决策不断逼近理性,市场预期可以被识别、被管理和甚至被重塑。在信息流动与传播过程中,谁掌握了信息的权威性、透明度和解释权,谁就具备了把控市场预期的主动权、影响力和话语权。二是构建了基于大数据的粮食预警指标体系,突破了过往粮食安全预警研究指标的局限性。将气候、资本、能源等新影响因素指标纳入到预警指标体系中,通过对南方涛动指数、期货市场非商业持仓情况、生物质能源发展情况的分析,可对全球化背景、复杂环境下粮食安全进行指标预警研究,提升了粮食安全预警指标的完备性。三是开展了预警指标的阈值和周期等基础性研究。在预警指标阈值确定上,运用分位数方法、概率分布+分位数等方法确定了宏观经济景气指数、玉米产量波动指数、玉米消费量波动指数、全国粮油批发价格指数、玉米库存消费比指数、玉米供需差率指数等预警指标的阈值;在预警指标周期波动识别上,运用X11方法和频谱分析方法,分析发现粮食产量波动周期大约为13年左右,水稻为7年左右,小麦和玉米为3年左右。四是开展了玉米供需预测模拟分析。基于局部均衡原理构建了粮食供需预测模型,在联合国人口高增长方案假设条件下,对未来10年的玉米供需状况进行了预测分析。发现2016-2020年间,玉米国内消费年均增长4.9%,面积年均递减3.4%的情况下,玉米的单产应保持年均增长1.6%,去库存年均消耗1300万吨左右,进口维持在150万吨左右,可以实现国内玉米的供需平衡;2017-2026年,玉米国内消费年均增长3.0%,面积年均递减0.8%的情况下,玉米单产应年均递增1.2%,去库存年均1000万吨左右,进口维持在年均240万吨左右,可以实现国内玉米的供需平衡。五是开展了大数据在价格动态预警中的应用研究。以玉米全产业链价格信息流为研究对象:1)针对价格总体水平走向变化问题,构建了价格均线系统,识别价格走势和市场预期转折变化,构建了区域价格雷达预警图,发现了区域价格的高地和洼地,通过季节性价格预警图,发现了8月、9月等关键时点的价格高低点;2)针对异常波动持续性识别问题。基于概率分布函数和3σ原理,构建了价格异动持续性识别模型,有效识别了急涨急跌,单边行情、连续波动等多种异常情况,有效验证了世界玉米市场2008-2009年、中国玉米市场2010年前后的异常波动以及波动持续性情况;3)针对价格关联预期影响问题。开展了国内外玉米价差、期现货价格走势、期货近远价差等关联分析,阐述了粮食品种间的比价关系和联动影响。粮食安全系统的结构多层次性、过程多阶段性、组分异质性、系统动态性和非线性决定了粮食安全预警是一件非常复杂且困难的事情。建议从大数据视角入手,通过完善粮食全产业链监测、强化数据智能分析、加强信息发布共享、加强预期引导管理,丰富粮食调控工具箱,构建粮食预警安全网,促进粮食安全预警与调控不断向着实时化、精准化和科学化方向发展。
尹靖华[8]（2015）在《国际粮价波动对我国粮食贸易安全的影响研究》文中研究表明中国是13亿人口的发展中大国,耕地面积和水资源非常有限,粮食安全问题事关重大。目前尽管我国粮食产量“十一连增”,粮食进口量却持续攀升,对世界粮食价格波动更为敏感。国内农产品耕种安排、农产品相关生产加工企业的生产及一般的居民消费等,都会受到国际粮价波动传导的重大影响。在此背景下,研究国际粮食价格波动对我国粮食贸易安全的影响机理和影响效应非常必要。现有研究主要基于国际粮食价格波动的影响因素、波动特征、传导渠道和传导效应,粮食安全水平的测度和未来粮食缺口的预测,国际粮价波动对国内粮食价格、粮食消费、居民收入和粮食产业链各环节的影响等方面展开,但是缺乏关于国际粮价波动对粮食贸易安全的整体作用机理和效应的系统性研究。为此,本文在总结前人关于国际粮价波动和粮食安全研究的基础之上,构建国际粮价格波动对粮食贸易安全影响研究框架,将粮食缺口、粮食价格、粮食贸易流量和粮食贸易政策作为粮食贸易安全的代表性指标,系统研究国际粮食价格波动对我国粮食贸易安全的影响机理和效应。论文首先考察了世界和中国的粮食供需和贸易现状,明确了粮食供需的重要影响因素；随后采用趋势外推、指数平滑、灰色预测和组合预测等方法,分析2015-2050年世界和中国粮食供需缺口的变化趋势。其次基于非传统安全视角,从“安全化”、“安全性”和“安全感”维度,构建粮食贸易安全测度指标体系,采用主成分分析法,测度了我国粮食贸易安全水平,探讨了我国粮食贸易安全的主要风险来源。再次采用大国模型、小国模型和两国模型分析国际粮价波动对粮食贸易安全的影响机理,并选取粮食缺口、粮食价格、贸易流量和贸易政策作为“粮食贸易安全化”、“粮食贸易安全性”和“粮食贸易安全感”的代表性指标,提出国际粮价波动对粮食贸易安全的四个影响路径：贸易利得机制、价格传导机制、贸易流量机制和贸易隔离机制。最后分别对四个传导机制进行了实证检验。采取联立方程模型,实证检验了“国际粮价波动—粮食贸易成本——粮食贸易利得——国内粮食缺口”的影响机制；采用两步非对称ECM模型、VEC模型和VAR模型,考察国际粮食价格和石油价格冲击对国内粮食价格的影响；利用非对称效应模型、SVAR模型和固定效应面板模型,研究了国际粮价波动和金融和能源冲击对全球和我国粮食贸易流量的影响；运用固定效应面板模型明确了国际粮价格波动对我国粮食贸易伙伴国贸易政策的影响效应。得到以下几点结论。第一,未来全球粮食供需总量预期基本平衡,我国未来粮食供需缺口将增大；我国粮食贸易安全状态上,多为贸易弱态和贸易劣态；我国粮食贸易安全的主要影响因素依次是产业竞争力、国内市场行情、外部冲击因素、产业政策、受控可能性和国际市场行情。第二,国际粮价波动通过贸易利得机制影响我国粮食缺口,通过价格传导机制影响我国粮食价格,通过贸易流量机制影响粮食贸易流量,通过贸易隔离机制影响国内外粮食贸易政策,导致我国粮食贸易安全水平变化。第三,国际粮价波动导致国内小麦缺口增大,稻米缺口略有下降,对大豆缺口有双向影响,对玉米缺口影响不显着；粮食缺口扩大令我国粮食贸易安全水平下降。第四,国际石油价格通过运输成本传导渠道对我国玉米和大豆价格具有重要影响,对我国小麦和大米价格影响不显着；国内外大豆价格的传导速度快于国内外玉米价格的传导,国内外小麦和大米价格传导不显着；国际石油价格向国内玉米价格的传导速度,快于国际玉米价格向国内玉米价格的传导；国际石油价格向国内大豆价格的传导速度,慢于国际大豆价格向国内大豆价格的传导；国际粮价的贸易传导途径和国际能源价格的运输成本传导途径对我国粮食价格存在叠加效应,导致我国粮食价格波动加剧,粮食贸易安全水平降低。第五,国际粮食、金融资产和能源的价格波动对粮食贸易量存在非对称影响；国际粮价波动导致世界粮食贸易额上升,需求冲击导致世界粮食贸易额下降,金融冲击令世界粮食贸易额萎缩,能源冲击导致世界粮食贸易额上升；国际粮价波动和金融冲击令我国粮食贸易总额萎缩,但对我国粮食进出口额影响不同；需求冲击导致我国从国际市场上所能购买的口粮数量下降,生存境况变差,粮食贸易安全程度降低。第六,国际粮价波动引起我国主要粮食贸易伙伴国与世界的贸易隔离程度增加,口粮的价格波动会引起各国贸易政策的显着变化；贸易隔离政策导致一国从国际市场上能够随时购买到所需要的粮食的可能性降低,令各国间互惠互利粮食贸易政策转变为“以邻为壑”的贸易政策,粮食贸易安全水平变差。基于上述分析,为了维护我国粮食贸易安全,最后提出了我国粮食进出口规划、进出口策略和进出口保障措施等政策建议。
杨丹丹[9]（2014）在《国际大豆市场行情分析及我国对策研究》文中进行了进一步梳理大豆不仅是世界上重要的农作物，还是世界上重要的经济作物，被广泛应用于食品加工、饲料加工、工业原料和医疗保健等领域。大豆广泛的用途，使得世界各国对大豆的需求量不断增加，尤其是中国。据美国农业部数据显示，自2002年以来，中国已连续12年成为世界上最大的大豆进口国，2012/2013年度中国大豆进口量为6300万吨，2013/2014年度中国大豆进口量达到历史最高点6759万吨，同比增长7.3%；与此同时，中国大豆产量却从2012/2013年度的1260万吨下降为2013/2014年度的1200万吨，同比下降5%。也就是说国内大豆供给远远不能满足我国经济快速增长对大豆的需求，伴随着中国大豆需求不断上升的是中国大豆供给的不断减少、国内大豆的供需平衡对国际市场依赖程度的持续上升。国际大豆市场行情的波动不仅直接影响我国大豆市场的稳定，还会对国内居民的食物消费、农产品对外贸易、粮食与畜牧业生产等产生间接影响。因此，通过对国际大豆市场行情的分析和预测，掌握国际大豆市场行情波动的规律和趋势，有助于看清我国大豆市场未来的发展方向、稳定国内大豆市场价格，对控制农产品价格总水平、稳定居民日常生活以及有效防止通货膨胀等也有重要的意义，对我国大豆生产政策的制定、储备体系的完善、进口政策的规划也有一定的参考意义。国内外学者对国际大豆市场行情的研究主要集中在对大豆短期行情的研究方面，对国际大豆行情中长期发展趋势的研究非常少；少数几篇对国际大豆市场行情中长期发展趋势研究的文献都是在2009年之前写作的，不能反映出目前国际大豆市场行情的最新动态。本文在国内外相关研究文献的基础上，使用联合国粮农组织、世界银行以及美国农业部公布的最新数据，通过对近20年国际大豆市场价格和影响国际大豆市场行情因素的深入分析，采用因素分析法和多元回归模型对国际大豆市场行情中长期的变动趋势作出了分析和预测。本文采用理论分析和实证分析的方法，以经济周期理论、供求理论和国际市场价格形成理论为基础，用实证分析的方法，对国际大豆市场行情的波动特点和影响因素进行深入分析，在掌握国际大豆市场行情波动规律的基础上采用定性分析法和定量分析法对国际大豆市场行情的中长期发展趋势作出预测，最后提出我国在面对国际大豆市场行情波动时的对策选择。由于本人能力和时间有限，在论文写作中还存在资料收集不够全面、对国际宏观经济形势的把握不够准确、对国际大豆市场行情的分析不够深入等问题。所以，在今后的学习和工作中，本人将继续致力于对国际大豆市场行情的分析和研究，进一步丰富相关资料、跟踪国际大豆市场行情的变化、加深对国际大豆市场影响因素的挖掘。
郭永田[10]（2014）在《中国食用豆产业的经济分析》文中提出食用豆产业是中国农业的重要组成部分。食用豆在中国粮食生产中所占比重较小,但由于其极强的生产适应性、独特的营养价值、良好的保健功效、有效的固氮养地功能等特征,在解决老少边穷地区粮食安全、保障偏远地区农牧民增收致富、改善广大居民膳食结构、促进农业可持续发展、保护农业多样性等方面具有重要意义。但是,中国食用豆产业还存在诸多发展难题。比如,种植零散,组织化程度和专业化程度较低；食用豆单产水平低,总产量年际间波动较大；种植食用豆比较效益低,生产区域正在被边缘化；生产成本持续上升,产业效益不断下滑；出口竞争优势持续下降,产品进口量快速增长；缺乏对食用豆产业发展的系统性研究和科学的产业规划,产业定位不清,布局不合理；政府对食用豆产业发展重视不够,产业支持保护政策不多,等等。因此,对食用豆产业发展中的这些问题进行深入探讨研究,具有重要的理论价值与现实意义。论文主要研究中国食用豆产业发展规律、趋势、竞争优势和战略选择问题,旨在总结中国食用豆产业生产、消费、加工、流通和市场的基本特征和发展规律,研究食用豆种植农户的生产决策行为,分析食用豆产业的比较优势和国际竞争力,构建中国食用豆产业发展战略框架和政策体系。论文主要研究内容和观点包括：1.论文介绍了世界和中国食用豆产业的分布特点以及中国食用豆生产、加工、流通的基本情况,阐述了食用豆产业在中国农村经济和农民收入中的地位和作用。世界食用豆生产稳步上升,近20多年来保持生产总量、播种面积、消费总量稳定持续增长态势。国际食用豆贸易快速发展,1990年以来年均增速高达24%,贸易份额占总产量的比重由3%显着增加到2011年的17%,远高于大宗粮食贸易份额所占总产量的比重。中国食用豆产量占世界的7%,是世界第三大食用豆生产国,近20年来基本保持了稳定发展的态势。但近年来中国食用豆生产与大宗粮食生产呈现此消彼长的关系,食用豆产业正在被弱化。进入新世纪以来中国食用豆播种面积和总产量呈现波动性下降态势,单产呈波动性缓慢增长态势。中国食用豆主产区正逐步从粮食主产区退出,从土壤肥沃、条件良好的区域转移至土地贫瘠、条件较差的边缘地区,食用豆产业出现被边缘化的趋势；若不采取有效措施和正确的战略,食用豆产业将可能重蹈中国大豆产业覆辙。研究认为,成本效益是决定农户种植决策行为的根本性因素,农户追求收入最大化和风险最小化,极力在两者间寻求最佳平衡。中国食用豆平均生产规模较小,生产比较分散,组织化程度较低,食用豆农户普遍实行多样化种植而非单一种植的经营方式,专业化程度低。中国不同品种的食用豆成本收益差距十分明显,不同地区食用豆成本效益差距也存在较大差别。研究认为,食用豆独特的营养价值和保健功效决定了食用豆加工开发的广阔前景,但中国食用豆加工业目前刚刚起步。中国食用豆流通体系基本形成了多种经济成分的市场流通主体共同发展的格局,但总体上水平仍然较低。研究认为,食用豆生产在保障区域性粮食安全、增加农牧民收入、养护耕地和保护生态环境、促进农业结构调整、推进可持续发展、提高农业竞争能力、改善国民营养结构、保护农业多样性和传承中华饮食文化等方面具有重要意义。2.论文总结和分析了中国食用豆价格波动的基本特征。食用豆是中国较早实行市场化改革的农产品之一,目前是市场化程度很高的农产品,产品价格已完全由市场决定。近十多年来,由于食用豆生产成本的不断上升,以及大宗粮食作物产品价格上升的传导作用,食用豆产品价格在波动中持续上升。研究发现,食用豆价格走势及波动周期与大宗粮食的价格走势和波动周期高度相关,总体波动趋势大体一致,一般每三年左右出现一个波动周期,近十多年来先后经历了大致3个由低到高再到底的波动周期。但是与大宗粮食相比,食用豆价格年度间波动更加频繁、波动幅度更大,个别年份还会出现异常剧烈变动。导致食用豆频繁波动和剧烈波动的主要原因,一是食用豆属于农产品中的“奢侈品”,相对于大宗粮食作物来说其需求弹性较大,可替代性较强,需求和供给不稳定；二是食用豆市场化程度高、市场容量相对较小、投机性较强,容易被炒作；三是国际食用豆价格传导的影响。食用豆除存在频繁的年度间价格波动外,还存在着年度内不同季节价格的明显波动,受生长周期、消费季节性、商品化率等因素影响,价格随着收获和消费季节而明显变动,价格波动幅度较为剧烈。3.论文采用logistic模型和双对数模型分析了食用豆种植农户的生产决策及其影响因素。研究发现,影响农民种植食用豆的因素较多,但作用大小不同,竞争性作物价格是导致农民弃种食用豆的重要因素,生产资料价格上涨是影响农民种豆积极性的重要因素。户耕地面积、灌溉条件、技术培训、农业合作社服务等多种因素,对农户种植绿豆的积极性影响显着,呈正相关关系；而化肥成本、竞争性作物（玉米）的价格等因素也对农户种植绿豆意愿影响显着,但呈现负相关关系。这从微观角度印证了国家对大宗粮食生产的扶持政策导致了食用豆比较效益偏低,挤压了食用豆生产空间。4.论文采用显示性比较优势指数和引力模型分析了中国食用豆的比较优势和国际竞争力,认为食用豆是中国农业中为数不多的继续保持贸易顺差的优势农产品。研究发现,1992年以来中国食用豆的显示性比较优势指数呈序列下降趋势,由1992年的12.3下降到2011年1.73,虽然中国食用豆仍显示出较强的贸易比较优势,但优势相较过去已经有大幅下降。1992年以来中国食用豆的贸易竞争优势指数也呈现持续性下降趋势,由1992年的0.94下降到2011年0.49,贸易竞争优势大幅削弱。引力模型分析表明,进口国家的人口、GDP和相对距离对中国食用豆的出口额有积极的正向影响。其中,贸易进口国家人口增长速度对中国食用豆的出口额增长影响最大,其次是进口国家的GDP增长率对中国食用豆出口额增长的影响,再次是进口国家的相对距离变动影响。研究认为,随着未来世界各国特别是发展中国家人口的不断增长和GDP的不断增加,未来中国食用豆出口仍具有较大潜力和国际市场,应重点开拓印度、巴西、南非、印尼、马来西亚、巴基斯坦、越南、泰国等人口较多的发展中国家市场,以及人口规模较大的美国、日本等发达国家市场。5.论文分析了中国食用豆消费特征和趋势。中国食用豆产品的消费具有鲜明的特征：食用豆是中国居民传统饮食的重要内容和营养安全的重要保证；建国以来食用豆在中国居民消费中的功能由以解决口粮安全为主转向解决营养安全为主；中国食用豆消费品种较多但以蚕豆豌豆为主；中国食用豆消费用途由食用为主向食用饲用并重转变。研究认为,建国以来中国食用豆整体消费趋势呈现V字型变化。以上世纪九十年代初期为分界点,建国初期到上世纪九十年代初期,食用豆消费量呈逐年下降趋势,1991年、1992年到达谷底；上世纪九十年代初期到现在,食用豆整体消费又呈波动上升趋势。导致这种V字型变动趋势的主要原因是食用豆在人们饮食结构中的功能和地位发生了根本性变化。6.论文论述了中国食用豆产业发展战略选择和应当采取的产业政策。今后中国食用豆产业发展应当采取“确保自给、扩大出口、优化结构、合理布局、科技支撑、产业升级”的产业发展战略,抓紧构建以食用豆现代科技创新体系、现代社会化服务体系、现代产业组织体系、现代流通贸易体系、现代加工开发体系、现代支持保障体系为主要内容的现代食用豆产业体系,并采取推进食用豆产业结构优化调整、科学规划区域布局、加快新品种培育创新、发展产业化经营、完善产品价格形成机制、加大财政支持力度等相关产业政策,促进中国食用豆产业的健康发展。论文主要创新包括：第一,研究视角上,论文基于产业经济理论的视角,以食用豆产业为研究对象,全面、系统地研究食用豆产业发展的特点、问题、趋势和前景,构建了食用豆产业经济分析的基本框架,弥补了已有研究的不足；第二,研究方法上,论文采用显示性比较优势指数、引力模型等方法分析了中国食用豆产业的比较优势和国际竞争力；第三,论文采用logistic模型和双对数模分析了中国食用豆种植农户的决策行为；并利用SWOT模型分析了食用豆产业发展的优劣势,提出了中国食用豆产业应当采取的发展战略,以及现代产业体系构建思路和相关产业政策建议。
二、2003年世界粮食市场行情与价格走势（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、2003年世界粮食市场行情与价格走势（论文提纲范文）
（1）中国农产品期货市场流动性的测量、传导及风险研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 导言 |
| 1.1 研究背景与问题的提出 |
| 1.2 研究目标 |
| 1.3 研究内容与框架 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究框架 |
| 1.4 文献综述 |
| 1.4.1 市场流动性测量研究 |
| 1.4.2 市场流动性溢价研究 |
| 1.4.3 市场流动性传递研究 |
| 1.4.4 市场流动性风险研究 |
| 1.4.5 文献评述 |
| 1.5 研究创新和不足 |
| 1.5.1 研究创新 |
| 1.5.2 研究不足 |
| 第2章 理论基础与主要计量模型 |
| 2.1 概念界定 |
| 2.1.1 流动性 |
| 2.1.2 流动性风险 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 有效市场理论 |
| 2.2.2 市场微观结构理论 |
| 2.2.3 流动性溢价理论 |
| 2.2.4 风险测度理论 |
| 2.3 主要计量模型 |
| 2.3.1 流动性测量模型 |
| 2.3.2 流动性传导模型 |
| 2.3.3 流动性风险模型 |
| 第3章 农产品期货市场发展概况与市场深度演化 |
| 3.1 农产品期货市场的发展历程及主要特征 |
| 3.1.1 农产品期货市场的发展历程 |
| 3.1.2 农产品期货市场的主要特征 |
| 3.2 农产品期货品系的多元结构及样本选择 |
| 3.2.1 农产品期货品系的多元结构 |
| 3.2.2 农产品期货品系的样本选择 |
| 3.3 农产品期货交易状况的历史演化 |
| 3.3.1 交易量的历史演化 |
| 3.3.2 持仓量的历史演化 |
| 3.4 农产品期货市场深度的历史演化 |
| 3.4.1 “交易量/收益”的历史演化 |
| 3.4.2 “收益/交易量”的历史演化 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 基于高频数据的农产品期货市场流动性度量及效应分析 |
| 4.1 期货市场流动性与价格形成机制 |
| 4.1.1 市场流动性形成机制 |
| 4.1.2 市场价格形成机制 |
| 4.2 农产品期货市场流动性的高维测量 |
| 4.2.1 农产品期货市场的价差与深度 |
| 4.2.2 农产品期货市场的即时性与弹性 |
| 4.3 农产品期货交易的价格效应研究 |
| 4.3.1 回归模型的构建及样本说明 |
| 4.3.2 农产品期货市场知情交易的日内效应 |
| 4.4 农产品期货市场的流动性定价研究 |
| 4.4.1 期货定价模型构建及指标说明 |
| 4.4.2 农产品期货市场流动性溢价的周内效应 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 基于低频数据的农产品期货市场流动性的长期演化 |
| 5.1 低频流动性代理的介绍与应用 |
| 5.1.1 低频流动性代理介绍 |
| 5.1.2 低频流动性代理的应用 |
| 5.2 基于低频数据的流动性代理的选择与稳健性检验 |
| 5.2.1 最优周度频率的流动性代理 |
| 5.2.2 最优月度频率的流动性代理 |
| 5.3 农产品期货市场流动性测量及特征研究 |
| 5.3.1 农产品期货主要品种流动性测量和特征研究 |
| 5.3.2 农产品期货市场综合流动性测度和特征研究 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 农产品期货板块内及板块间的流动性传导研究 |
| 6.1 农产品期货市场在板块内的流动性溢出效应 |
| 6.1.1 基于全样本静态的均值溢出效应分析 |
| 6.1.2 基于子样本滚动的均值溢出效应分析 |
| 6.2 农产品期货市场在板块内的流动性尾部依赖 |
| 6.2.1 农产品期货板块内流动性的尾部依赖分析 |
| 6.2.2 农产品期货品种间流动性的尾部依赖分析 |
| 6.3 农产品期货市场在板块间的流动性传导效应 |
| 6.3.1 基于全样本静态的均值溢出效应分析 |
| 6.3.2 基于子样本滚动的均值溢出效应分析 |
| 6.3.3 基于时变Copula模型的流动性依赖分析 |
| 6.4 本章小结 |
| 第7章 农产品期货市场流动性风险的监测及传递研究 |
| 7.1 农产品期货市场流动性风险测度 |
| 7.1.1 农产品期货主要品种流动性风险测度 |
| 7.1.2 农产品期货市场综合流动性风险测度 |
| 7.2 农产品期货市场板块内的流动性风险传递效应 |
| 7.2.1 农产品期货品种与系统间流动性风险传递效应分析 |
| 7.2.2 农产品期货主要品种间流动性风险传递效应分析 |
| 7.3 农产品期货市场在板块间的流动性风险传递效应 |
| 7.3.1 农产品与工业品板块的流动性风险传递效应分析 |
| 7.3.2 农产品与金属板块的流动性风险传递效应分析 |
| 7.4 本章小结 |
| 第8章 研究结论与政策建议 |
| 8.1 主要结论 |
| 8.2 政策启示 |
| 参考文献 |
| 附录1: 主要Copulas模型的设定 |
| 附录2: 不同规模的大豆交易量对价格的影响 |
| 附录3: 不同规模的豆油交易量对价格的影响 |
| 附录4: 不同规模的豆粕交易量对价格的影响 |
| 附录: 攻读博士学位期间参与的相关课题及科研论文 |
| 致谢 |
（2）中国煤炭能源国际定价权研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的及意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 研究思路与方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 研究内容与章节安排 |
| 1.5 相关概念界定 |
| 1.5.1 国际定价权与国际定价影响力 |
| 1.5.2 国际定价中心与期货交易所 |
| 1.5.3 价格发现 |
| 1.6 主要创新点与不足之处 |
| 1.6.1 主要创新点 |
| 1.6.2 不足之处 |
| 2 理论基础与文献综述 |
| 2.1 理论基础 |
| 2.1.1 供求规律与价格理论 |
| 2.1.2 市场势力相关理论 |
| 2.1.3 期货市场相关理论 |
| 2.2 文献综述 |
| 2.2.1 定价权的形成 |
| 2.2.2 能源需求相关研究 |
| 2.2.3 关于国际市场势力与国际定价权的相关研究 |
| 2.2.4 关于期货市场与国际定价权的相关研究 |
| 2.2.5 简要评述 |
| 2.3 本章小结 |
| 3 全球及中国煤炭能源市场发展现状研究 |
| 3.1 煤炭能源市场供需形势分析 |
| 3.1.1 全球煤炭能源市场总体供需形势分析 |
| 3.1.2 中国煤炭能源市场总体供需形势分析 |
| 3.2 煤炭能源市场贸易现状研究 |
| 3.2.1 全球煤炭贸易形势 |
| 3.2.2 中国煤炭贸易形势 |
| 3.3 煤炭定价方式分析 |
| 3.3.1 全球煤炭能源主要定价方式 |
| 3.3.2 中国煤炭能源定价历史变迁 |
| 3.4 中外煤炭期货市场发展状况 |
| 3.4.1 国际煤炭期货市场发展状况 |
| 3.4.2 中国煤炭期货市场发展状况 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 中国煤炭定价权的形成及构建 |
| 4.1 煤炭定价权的形成 |
| 4.1.1 煤炭能源定价权的形成 |
| 4.1.2 煤炭期货市场在定价中的作用 |
| 4.2 影响煤炭定价权的主要因素 |
| 4.2.1 现货市场因素 |
| 4.2.2 期货市场因素 |
| 4.3 中国煤炭定价权缺失的影响因素及传导路径 |
| 4.3.1 中国煤炭定价权缺失的影响因素 |
| 4.3.2 煤炭定价权缺失对中国现货及期货市场的传导路径 |
| 4.4 中国构建煤炭定价中心的必要性及可行性 |
| 4.4.1 中国构建国际定价中心的意义 |
| 4.4.2 中国构建煤炭定价中心可行性分析 |
| 4.5 实现煤炭定价权的路径规划 |
| 4.6 本章小结 |
| 5 基于空间计量模型的中国煤炭需求拐点预测及进口量研究 |
| 5.1 基于空间计量模型的中国煤炭需求拐点预测 |
| 5.1.1 煤炭需求拐点理论假设 |
| 5.1.2 煤炭需求拐点模型 |
| 5.1.3 煤炭消费EKC曲线空间计量实证研究 |
| 5.2 基于ARMA模型的中国煤炭进口量预测 |
| 5.2.1 变量与数据 |
| 5.2.2 描述性统计分析 |
| 5.2.3 实证过程 |
| 5.2.4 实证结果 |
| 5.3 本章小结 |
| 6 基于市场势力视角的中国煤炭能源定价权研究 |
| 6.1 市场势力与定价权的互动机理 |
| 6.1.1 定价权的经济学机理 |
| 6.1.2 市场势力的测度方法 |
| 6.1.3 市场势力与定价权的关系 |
| 6.2 基于PTM模型的全球主要煤炭贸易国市场势力研究 |
| 6.2.1 模型的选择与推导 |
| 6.2.2 变量与数据来源 |
| 6.2.3 全球主要煤炭出口国市场势力实证检验 |
| 6.2.4 全球主要煤炭进口国市场势力实证检验 |
| 6.3 中国煤炭能源进出口市场势力研究 |
| 6.3.1 基于PTM模型的中国煤炭进出口市场势力研究 |
| 6.3.2 基于SMR模型的中国煤炭进口市场势力研究 |
| 6.3.3 模型的实证结果分析 |
| 6.4 本章小结 |
| 7 中国煤炭能源期货市场与现货市场的动态关系研究 |
| 7.1 煤炭期货市场对取得煤炭定价权的意义 |
| 7.1.1 大宗商品期货定价机制的产生 |
| 7.1.2 煤炭期货市场对取得煤炭定价权的意义 |
| 7.2 中国煤炭期货市场与现货市场的相互作用机理 |
| 7.2.1 煤炭现货市场对期货市场价格的作用机理 |
| 7.2.2 煤炭期货市场对现货市场价格的作用机理 |
| 7.3 煤炭期现货市场的动态关系分析方法与理论模型 |
| 7.3.1 分析方法 |
| 7.3.2 理论模型 |
| 7.3.3 变量与数据来源 |
| 7.4 煤炭期货与煤炭现货长期与短期关系分析 |
| 7.5 本章小结 |
| 8 基于期货市场的中国煤炭能源定价权研究 |
| 8.1 国际煤炭价格对中国煤炭价格的期货传导路径 |
| 8.1.1 国际煤炭价格对中国煤炭价格的期货传导路径 |
| 8.1.2 中国与ICE期货市场联动现实基础 |
| 8.2 期货定价机制下国际定价权的测度方法 |
| 8.2.1 期货定价机制下国际定价权的测度方法 |
| 8.2.2 不同期货市场联动过程中的表现 |
| 8.3 研究方法与数据选取 |
| 8.3.1 研究方法 |
| 8.3.2 数据选取 |
| 8.4 中国煤炭期货价格与ICE 理查德湾煤炭期货价格关系的实证研究 |
| 8.5 中国煤炭期货价格与ICE鹿特丹港煤炭期货价格关系的实证研究 |
| 8.6 本章小结 |
| 9 主要结论与展望 |
| 9.1 研究结论 |
| 9.2 政策建议 |
| 9.3 未来展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间科研成果一览 |
（3）保障中国粮食安全背景下的“一带一路”共赢草贸易模式探究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目标和意义 |
| 1.2.1 研究目标 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.2.3 研究方法 |
| 1.2.4 研究数据来源 |
| 1.2.5 技术路线 |
| 1.2.6 主要研究内容 |
| 2 大宗商品、农产品及草产品流通概述 |
| 2.1 大宗商品 |
| 2.1.1 我国大宗商品发展历史 |
| 2.1.2 国外大宗商品发展历史 |
| 2.1.3 我国商品草交易历史 |
| 2.1.4 国外大宗草产品交易 |
| 2.2 大宗商品批发市场交易 |
| 2.3 大宗商品电商交易 |
| 2.4 大宗商品电子交易——现货交易 |
| 2.5 期货交易 |
| 2.5.1 国外期货交易发展 |
| 2.5.2 国内期货交易发展 |
| 2.5.3 期货市场的功能 |
| 2.6 农业保险及农业保障 |
| 2.6.1 美国农业保险 |
| 2.6.2 我国农业保险 |
| 2.7 拍卖交易 |
| 2.8 保险+期货 |
| 3 美国农产品交易、草产品交易及主要饲草进口国国际布局 |
| 3.1 美国农产品交易 |
| 3.1.1 合同农业销售 |
| 3.1.2 合作社销售 |
| 3.1.3 现货销售 |
| 3.1.4 期货销售 |
| 3.1.5 美国的农产品仓储及谷物电梯交易 |
| 3.2 美国草产品交易 |
| 3.2.1 美国草产品国内交易 |
| 3.2.2 美国草产品国际贸易 |
| 3.3 饲料饲草大型进口国全球布局 |
| 3.3.1 阿联酋的饲料饲草布局 |
| 3.3.2 日本的饲料饲草布局 |
| 3.3.3 沙特阿拉伯的饲料饲草布局 |
| 4 我国农产品交易、草产品生产交易及我国饲草全球布局 |
| 4.1 农产品现货交易 |
| 4.2 农产品订单交易 |
| 4.3 农产品合作社交易 |
| 4.4 农产品期货交易 |
| 4.5 草产品交易 |
| 4.5.1 草交易现状 |
| 4.5.2 以X牧草公司交易模式发展谈我国草产品交易 |
| 4.6 拍卖交易 |
| 4.7 中国饲草全球布局 |
| 5 我国肉类需求、粮食安全与饲草贸易的关系 |
| 5.1 我国肉类需求 |
| 5.1.1 我国肉类需求产生的原因 |
| 5.1.2 我国肉类需求遇到的问题 |
| 5.2 我国粮食安全到饲料安全 |
| 5.3 依托草产品生产加工及草贸易发展食草型动物养殖 |
| 6 新型牧草交易模式——“保险+期货” |
| 6.1 保险+期货 |
| 6.1.1 开展“保险+期货”交易的必要性 |
| 6.1.2 “保险+期货”可行性 |
| 6.2 “保险+期货”研究进展 |
| 6.3 牧草“保险+期货”交易初探 |
| 6.3.1 牧草“供应链金融+保险+期货”交易模式的构想 |
| 6.3.2 牧草期货品种筛选及可行性实证研究 |
| 6.4 牧草拍卖模式 |
| 7 基于“一带一路”的粮食安全布局 |
| 7.1 中国农业海外投资 |
| 7.2 USDA视角下的中国农业海外投资 |
| 7.3 中欧班列与我国粮食安全布局 |
| 7.4 基于“一带一路”的共赢牧草贸易 |
| 8 结论和政策建议 |
| 8.1 主要结论 |
| 8.2 政策建议 |
| 8.3 创新点 |
| 8.4 研究的不足 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 作者简介 |
（4）吉林省玉米库存问题研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.3 研究目标与研究内容 |
| 1.4 研究方法和技术路线 |
| 第二章 吉林省玉米库存形成过程及高库存的原因 |
| 2.1 吉林省玉米生产及库存现状 |
| 2.2 玉米库存形成过程 |
| 2.3 吉林省玉米高库存形成的原因 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 解决吉林省玉米库存问题的难点 |
| 3.1 玉米价格和质量 |
| 3.2 物流通道建设落后 |
| 3.3 市场需求减少 |
| 3.4 玉米出口受阻 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 现行解决玉米库存问题的政策和措施分析 |
| 4.1 调整种植结构减少玉米供给 |
| 4.2 通过购销市场化去库存 |
| 4.3 补贴深加工与减免路桥费等措施 |
| 4.4 本章小结 |
| 第五章 结论与对策建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 对策建议 |
| 参考文献 |
| 作者简介 |
| 致谢 |
（5）农产品“保险+期货”的方案设计与定价 ——基于农产品价格调控机制（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1.绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 基本概念界定 |
| 1.2.1 农产品“保险+期货”的相关概念 |
| 1.2.2 农产品价格调控机制的相关概念 |
| 1.2.3 农产品价格风险及其管理的相关概念 |
| 1.3 研究思路、主要内容及技术路线 |
| 1.3.1 研究思路及主要内容 |
| 1.3.2 技术路线图 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.4.1 历史研究与比较研究相结合 |
| 1.4.2 规范研究与实证研究相结合 |
| 1.4.3 随机模拟与仿真研究相结合 |
| 1.5 研究的创新点与不足之处 |
| 1.5.1 研究的创新点 |
| 1.5.2 研究的不足之处 |
| 2.文献综述与理论基础 |
| 2.1 文献综述 |
| 2.1.1 农产品价格风险管理与价格调控政策的相关文献 |
| 2.1.2 农产品“保险+期货”的相关文献 |
| 2.1.3 农业保险定价的相关文献 |
| 2.1.4 国内外研究简评 |
| 2.2 相关理论基础 |
| 2.2.1 农产品价格波动的蛛网理论 |
| 2.2.2 农产品风险管理与价格调控的相关理论 |
| 2.2.3 农产品“保险+期货”的相关理论 |
| 2.2.4 新制度经济学的制度变迁理论 |
| 2.3 本章小结 |
| 3.农产品价格风险及“保险+期货”的引出 |
| 3.1 农产品价格风险的特征及影响因素 |
| 3.1.1 农产品价格风险的特征 |
| 3.1.2 农产品价格风险的影响因素 |
| 3.2 农产品价格风险地区差异的VaR度量:以玉米和鸡蛋为例 |
| 3.2.1 农产品价格风险评估模型:历史模拟法与极值理论POT模型 |
| 3.2.2 数据来源与描述性统计 |
| 3.2.3 农产品价格风险地区差异评估的结果与分析 |
| 3.3 中国农产品价格风险管理工具的演进 |
| 3.3.1 农产品价格风险管理工具:农产品期货(1990) |
| 3.3.2 农产品价格风险管理工具:农产品价格保险(2011) |
| 3.3.3 农产品价格风险管理工具:农产品期权(2013) |
| 3.3.4 农产品价格风险管理工具:农产品“保险+期货”(2015) |
| 3.4 农产品“保险+期货”的引出:比较优势及可行性 |
| 3.4.1 农产品“保险+期货”的优势:与期货、期权及价格保险的比较 |
| 3.4.2 农产品“保险+期货”的可行性分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 4.中美农产品“保险+期货”的实践方案及比较借鉴 |
| 4.1 美国农产品“保险+期货”实践方案及启示 |
| 4.1.1 牲畜“价格保险+期货”的实践方案及启示 |
| 4.1.2 农作物“收入保险+期货”的实践方案及启示 |
| 4.1.3 牲畜利润保障项目(MPP)的实践方案及启示 |
| 4.2 中国农产品“保险+期货”的试点方案与问题 |
| 4.2.1 农产品“保险+期货”试点实践:“大连”方案 |
| 4.2.2 农产品“保险+期货”试点实践:“北票与法库”方案 |
| 4.2.3 农产品“保险+期货”试点实践:“桦川”方案 |
| 4.2.4 农产品“保险+期货”试点实践:“重庆”方案 |
| 4.2.5 农产品“保险+期货”试点方案的共同点与问题 |
| 4.3 农产品“保险+期货”实践方案的中美比较及借鉴 |
| 4.3.1 中美农产品“保险+期货”实践方案的比较分析 |
| 4.3.2 农产品“保险+期货”实践方案中美比较的启示借鉴 |
| 4.4 本章小结 |
| 5.农产品“保险+期货”在价格调控机制中的政策定位与总体方案 |
| 5.1 中国农产品价格调控机制的现状及困境 |
| 5.1.1 中国现行农产品价格调控机制概况 |
| 5.1.2 中国农产品价格调控政策的实施现状 |
| 5.1.3 中国农产品价格调控机制面临的主要困境 |
| 5.2 农产品“保险+期货”在价格调控机制中的作用分析 |
| 5.2.1 农产品“保险+期货”在价格调控机制中作用的理论逻辑 |
| 5.2.2 农产品“保险+期货”在价格调控机制中的可能作用 |
| 5.3 农产品“保险+期货”在价格调控机制中的政策定位 |
| 5.3.1 作为大宗农产品传统价格支持政策的重要补充 |
| 5.3.2 作为大宗农产品现代价格补贴政策的替代 |
| 5.3.3 作为鲜活农产品调控目录制度的重要工具 |
| 5.4 农产品“保险+期货”的总体方案 |
| 5.4.1 农产品“保险+期货”的运行机制 |
| 5.4.2 农产品“保险+期货”的短期与长期方案 |
| 5.4.3 农产品“保险+期货”的种植、养殖业适用规则及范围 |
| 5.5 本章小结 |
| 6.农产品“价格保险+期货”的方案设计与定价 |
| 6.1 农产品“价格保险+期货”的方案设计 |
| 6.1.1 农产品“价格保险+期货”方案设计的运作模式 |
| 6.1.2 农产品“价格保险+期货”方案设计的特色 |
| 6.2 农产品“价格保险+期货”的期权定价方法 |
| 6.2.1 农产品“价格保险+期货”期权定价模型的选择:随机波动率跳跃扩散模型 |
| 6.2.2 随机波动率跳跃扩散Bates模型 |
| 6.2.3 随机波动率跳跃扩散Bates模型的参数估计:MCMC法 |
| 6.2.4 方差减少技术的Monte Carlo模拟定价 |
| 6.3 农产品“价格保险+期货”期权定价法的实证研究:以鸡蛋为例 |
| 6.3.1 数据来源与描述性统计 |
| 6.3.2 随机波动率跳跃扩散Bates模型的参数估计结果 |
| 6.3.3 鸡蛋“价格保险+期货”方案的核心内容 |
| 6.3.4 鸡蛋“价格保险+期货”的定价结果与分析 |
| 6.4 农产品“价格保险+期货”期权定价法的稳健性检验:基于参数法与非参数法 |
| 6.4.1 农产品“价格保险+期货”定价的参数法:基于GARCH类模型 |
| 6.4.2 农产品“价格保险+期货”定价的非参数法:核密度估计 |
| 6.4.3 农产品“价格保险+期货”三类定价方法的比较 |
| 6.5 本章小结 |
| 7.农产品“收入保险+期货”的方案设计与定价 |
| 7.1 农产品“收入保险+期货”的方案设计 |
| 7.1.1 农产品“收入保险+期货”的基本运作模式 |
| 7.1.2 农产品“收入保险+期货”方案设计的具体内容 |
| 7.1.3 农产品“收入保险+期货”方案设计的特色 |
| 7.2 农产品“收入保险+期货”的定价模型 |
| 7.2.1 农产品价格与单产风险相关性测度的Copula函数 |
| 7.2.2 农产品“收入保险+期货”的费率测算过程 |
| 7.3 农产品“收入保险+期货”定价的实证研究:以玉米为例 |
| 7.3.1 数据来源与处理 |
| 7.3.2 玉米单产与价格风险分布模型的选择 |
| 7.3.3 玉米单产与价格风险联合分布的选择 |
| 7.3.4 玉米“收入保险+期货”的定价结果与分析 |
| 7.4 本章小结 |
| 8.研究结论、政策建议及展望 |
| 8.1 主要研究结论 |
| 8.2 政策建议 |
| 8.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 后记 |
| 致谢 |
| 攻读博士学位期间科研情况 |
（6）我国大豆进口企业面临的价格风险及其对策研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究方法和技术路线 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究思路 |
| 1.4 研究内容和与创新点 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 创新点与不足 |
| 2 研究的理论基础与文献综述 |
| 2.1 相关概念界定 |
| 2.1.1 风险 |
| 2.1.2 大豆进口价格风险 |
| 2.1.3 价格风险规避 |
| 2.1.4 期货市场与套期保值 |
| 2.2 相关理论基础 |
| 2.2.1 价值规律理论(Law of Value) |
| 2.2.2 供需理论(Supply and Demand Theory) |
| 2.2.3 风险管理理论(Risk Management Theory) |
| 2.2.4 套期保值理论(Hedging) |
| 2.3 国内外研究综述 |
| 2.3.1 农产品的价格风险及其规避的研究 |
| 2.3.2 大豆的产业现状与价格风险的研究 |
| 2.3.3 企业应对价格风险的管理与规避研究 |
| 2.3.4 研究评述 |
| 3 我国大豆进口企业面临的价格风险成因及防控现状 |
| 3.1 供给方面 |
| 3.1.1 产量及进口量 |
| 3.1.2 对外依存度 |
| 3.1.3 天气与气候 |
| 3.1.4 进口来源国 |
| 3.1.5 种子品质与农民成本 |
| 3.2 需求方面 |
| 3.2.1 下游产品 |
| 3.2.2 竞争关系的产品 |
| 3.3 政治与政策 |
| 3.4 运输成本 |
| 3.5 汇率 |
| 3.6 投机 |
| 3.7 偶然事件 |
| 3.8 企业价格风险的防控现状与存在的问题 |
| 4 大豆进口企业价格风险评价 |
| 4.1 风险评价的定义 |
| 4.2 风险评价的方法 |
| 4.3 风险评价指标的设立 |
| 4.3.1 风险评价的指标 |
| 4.3.2 指标数据的选取 |
| 4.4 风险级别的划分 |
| 4.5 模型的建立与应用 |
| 4.6 评价小结 |
| 5 某大豆进口企业价格风险管理及启示 |
| 5.1 公司简介 |
| 5.2 大豆贸易流程与价格风险 |
| 5.3 L公司对大豆进口价格风险管理现状 |
| 5.3.1 跨市套利与基差交易 |
| 5.3.2 转单点价的定价模式 |
| 5.4 L公司规避大豆进口价格风险管理模式及应用 |
| 5.5 案例总结 |
| 5.5.1 案例启示 |
| 5.5.2 基于案例分析的企业进口价格风险控制体系设计 |
| 6 我国大豆进口企业价格风险规避对策及建议 |
| 6.1 国家层面 |
| 6.2 行业协会层面 |
| 6.3 企业层面 |
| 参考文献 |
| 个人简介 |
| 导师简介 |
| 致谢 |
（7）大数据视角下的粮食安全预警研究 ——以玉米为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 引言 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 粮食内部结构性矛盾和潜在风险快速上升 |
| 1.1.2 粮食外部环境联动性和市场整合度显着增强 |
| 1.1.3 粮食安全管理调控及时性和精准性要求明显提高 |
| 1.1.4 大数据为粮食安全预警提供了新的途径和方法 |
| 1.2 研究目的意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 技术路线 |
| 1.4 研究内容 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.6 创新点 |
| 1.7 概念描述 |
| 1.7.1 大数据的概念 |
| 1.7.2 粮食安全的界定 |
| 1.7.3 粮食预警的描述 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 农业预警相关理论研究 |
| 2.1.1 粮食安全理论 |
| 2.1.2 粮食预警理论 |
| 2.1.3 大数据理论 |
| 2.2 农业预警指标研究 |
| 2.2.1 预警指标的选取 |
| 2.2.2 预警指标权重 |
| 2.2.3 警限与警度研究 |
| 2.3 农业预警方法研究 |
| 2.3.1 周期波动法 |
| 2.3.2 指数预警法 |
| 2.3.3 专家预警法 |
| 2.3.4 调查预警法 |
| 2.3.5 计量模型法 |
| 2.3.6 人工智能模型法 |
| 2.4 小结与评述 |
| 第三章 大数据视角下的粮食安全理性预期预警理论构建 |
| 3.1 基本概念 |
| 3.2 理论框架 |
| 3.2.1 信息是消除不确定性的核心要素 |
| 3.2.2 预期理论是粮食安全预警的重要基础 |
| 3.2.3 预期管理是理性预警的发展方向 |
| 3.3 逻辑流程 |
| 3.3.1 寻找多维警源 |
| 3.3.2 分析全息警兆 |
| 3.3.3 明确关键警情 |
| 3.3.4 预报发布警度 |
| 3.3.5 反馈预期变化 |
| 3.4 结构内容 |
| 3.4.1 获取数据信息 |
| 3.4.2 提取数据特征 |
| 3.4.3 开展智能分析 |
| 3.4.4 预报发布信息 |
| 3.4.5 引导管理预期 |
| 3.5 小结与评述 |
| 第四章 基于大数据的粮食安全预警指标研究 |
| 4.1 预警指标构建与分析 |
| 4.1.2 警情指标 |
| 4.1.3 警兆指标 |
| 4.2 预警指标阈值研究 |
| 4.2.1 分位数方法 |
| 4.2.2 概率分布方法 |
| 4.3 预警指标周期识别 |
| 4.3.1 指标分解 |
| 4.3.2 频谱分析 |
| 4.4 小结与评述 |
| 第五章 基于大数据的玉米供需预警模型构建和分析 |
| 5.1 供需平衡表分析和应用 |
| 5.1.1 平衡表基本原理及构成 |
| 5.1.2 中国玉米供需状况分析 |
| 5.1.3 全球玉米供需状况分析 |
| 5.2 玉米供需预测模型构建 |
| 5.2.1 模型简介 |
| 5.2.2 框架内容 |
| 5.2.3 基准数据 |
| 5.2.4 模拟分析 |
| 5.3 外部因素对供需变量影响分析 |
| 5.3.1 天气与估产 |
| 5.3.2 数据处理 |
| 5.3.3 实证分析 |
| 5.4 小结与评述 |
| 第六章 大数据在玉米价格预警中的应用 |
| 6.1 价格水平与走势分析 |
| 6.1.2 价格均线分析 |
| 6.1.3 区域比较分析 |
| 6.2 价格波动持续性判断 |
| 6.2.1 概率分布确定 |
| 6.2.2 异常波动识别 |
| 6.2.3 实证分析 |
| 6.3 价格联动性分析预警 |
| 6.3.1 市场关联分析 |
| 6.3.2 品种比价分析 |
| 6.4 小结与评述 |
| 第七章 全文结论 |
| 7.1 主要结论 |
| 7.2 问题讨论 |
| 7.3 政策建议 |
| 7.3.1 完善全产业链监测，构建粮食大数据体系 |
| 7.3.2 强化数据智能分析，提升粮食调控预警能力 |
| 7.3.3 加快信息预报发布，推进粮食数据开放共享 |
| 7.3.4 加强预期引导管理，提升粮食调控预警水平 |
| 7.3.5 构建预警安全网，完善全球粮食供应链 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 作者简历 |
（8）国际粮价波动对我国粮食贸易安全的影响研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 目录 |
| 表目录 |
| 图目录 |
| 附件 |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景和意义 |
| 1.2 研究方法和思路 |
| 1.3 能的创新点 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 国际粮价波动的研究进展 |
| 2.1.1 粮食价格波动的影响因素 |
| 2.1.2 国际粮价波动的测度与特征 |
| 2.1.3 粮食价格波动传导机制 |
| 2.1.4 粮价波动稳定政策 |
| 2.2 粮食贸易安全的研究进展 |
| 2.2.1 粮食安全测度视角和指标 |
| 2.2.2 全球粮食中长期供需趋势预测 |
| 2.2.3 中国粮食供需平衡预测 |
| 2.3 国际粮价波动对粮食贸易安全影响的研究进展 |
| 2.4 小结 |
| 3. 我国粮食贸易安全现状及测度 |
| 3.1 世界粮食供需趋势分析 |
| 3.1.1 世界粮食供需和贸易现状 |
| 3.1.2 世界粮食供需影响因素分析 |
| 3.1.3 世界粮食供需趋势预测 |
| 3.2 我国粮食供需趋势分析 |
| 3.2.1 我国粮食供求和贸易现状 |
| 3.2.2 我国粮食供需趋势预测 |
| 3.3 我国粮食贸易安全水平的测度 |
| 3.3.1 粮食贸易安全水平测度指标体系的构建 |
| 3.3.2 粮食贸易安全水平的测度方法和结果分析 |
| 3.4 小结 |
| 4. 国际粮价波动对粮食贸易安全的影响机理 |
| 4.1 国际粮价波动对粮食贸易安全的影响模型 |
| 4.1.1 国际粮价波动下的大国模型 |
| 4.1.2 国际粮价波动下的小国模型 |
| 4.1.3 国际粮价波动下的两国模型 |
| 4.1.4 讨论 |
| 4.2 国际粮价波动对粮食贸易安全的影响路径 |
| 4.2.1 国际粮价波动对粮食缺口的影响：贸易利得机制 |
| 4.2.2 国际粮价波动对粮食价格的影响：价格传导机制 |
| 4.2.3 国际粮价波动对粮食贸易的影响：贸易流量机制 |
| 4.2.4 国际粮价波动对粮食贸易政策的影响：贸易隔离机制 |
| 4.3 小结 |
| 5. 国际粮价波动对我国粮食缺口的影响：贸易利得机制 |
| 5.1 模型设定 |
| 5.2 变量说明和数据分析 |
| 5.3 实证结果及分析 |
| 5.3.1 回归结果 |
| 5.3.2 稳健性检验 |
| 5.3.3 影响效应分析 |
| 5.4 小结 |
| 6. 国际粮价波动对我国粮食价格的影响：价格传导机制 |
| 6.1 数据来源和估计方法 |
| 6.2 模型设定 |
| 6.2.1 步骤1：世界石油对世界粮价的传导 |
| 6.2.2 步骤2：世界价格对进口价格的传导 |
| 6.2.3 步骤3：石油进口价格对国内汽油价格的传导 |
| 6.2.4 步骤4：粮食进口价格对国内粮食价格的传导 |
| 6.3 实证结果和分析 |
| 6.3.1 世界石油对我国石油进口价格的传导 |
| 6.3.2 世界粮价对我国粮食进口价格的传导 |
| 6.3.3 石油进口价格对国内汽油价格的传导 |
| 6.3.4 粮食进口价格对国内粮食价格的传导 |
| 6.3.5 讨论 |
| 6.4 小结 |
| 国际粮价波动对粮食贸易的影响：贸易流量机制 |
| 7.1 国际粮价波动对粮食贸易的非对称影响 |
| 7.1.1 模型设定 |
| 7.1.2 数据来源和变量说明 |
| 7.1.3 估计结果 |
| 7.2 国际金融资产和能源价格对粮食价格的冲击 |
| 7.2.1 变量选取和数据来源 |
| 7.2.2 SVAR模型估计及检验 |
| 7.2.3 估计结果 |
| 7.3 国际粮价波动对世界粮食贸易额的影响 |
| 7.3.1 模型设定 |
| 7.3.2 变量说明和数据检验 |
| 7.3.3 估计结果及分析 |
| 7.4 国际粮价波动对我国粮食贸易额的影响 |
| 7.4.1 基于SVAR模型的贸易引力模型 |
| 7.4.2 实证模型 |
| 7.4.3 数据和检验 |
| 7.4.4 估计结果 |
| 7.4.5 进一步分析 |
| 7.5 小结 |
| 8. 国际粮价波动对粮食贸易政策的影响：贸易隔离机制 |
| 8.1 实证分析：固定效应面板模型 |
| 8.1.1 数据来源 |
| 8.1.2 模型检验 |
| 8.1.3 估计结果及分析 |
| 8.2 小结 |
| 9. 结论及政策启示 |
| 9.1 研究结论 |
| 9.2 政策启示 |
| 9.3 下一步研究方向 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 攻读博士期间主要学术成果 |
（9）国际大豆市场行情分析及我国对策研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 引言 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.2 国内外相关文献综述 |
| 1.3 研究方法与创新点 |
| 1.4 研究思路及框架 |
| 第2章 国际市场行情的理论基础 |
| 2.1 国际市场价格形成理论 |
| 2.2 经济周期理论 |
| 2.3 商品供求理论 |
| 第3章 国际大豆市场行情分析 |
| 3.1 国际大豆市场行情的波动特点 |
| 3.2 国际大豆市场行情变化的因素分析 |
| 3.2.1 经济周期是国际大豆行情变动的决定性因素 |
| 3.2.2 供求关系是国际大豆行情变动的内在因素 |
| 3.2.3 生产成本是影响国际大豆市场行情的基础因素 |
| 3.2.4 影响国际大豆市场行情的其他因素 |
| 第4章 国际大豆市场行情预测 |
| 4.1 国际大豆市场行情的定性预测 |
| 4.2 国际大豆市场行情的定量预测 |
| 第5章 中国面对国际大豆市场行情波动的对策选择 |
| 5.1 大豆产业发展方面的政策选择 |
| 5.2 大豆进出口贸易方面的政策选择 |
| 5.3 大豆储备体系方面的政策选择 |
| 结论与展望 |
| 1.结论 |
| 2.展望 |
| 附录 |
| 附录 1 图 3-1 数据 |
| 附录 2 图 3-2 数据 |
| 附录 3 图 3-5 数据 |
| 附录 4 图 3-6 数据 |
| 附录 5 图 3-7 数据 |
| 附录 6 图 3-8 数据 |
| 附录 7 图 3-12 数据 |
| 附录 8 图 3-14 数据 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 |
（10）中国食用豆产业的经济分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.2 国内外研究综述 |
| 1.2.1 产业经济学理论研究概述 |
| 1.2.2 食用豆产业经济的研究综述 |
| 1.3 研究内容、研究方法和技术路线 |
| 1.3.1 研究目标 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.3.4 研究技术路线 |
| 1.4 论文创新与不足之处 |
| 第2章 世界食用豆产业分布及贸易 |
| 2.1 世界食用豆的生产分布 |
| 2.1.1 食用豆的种类与起源 |
| 2.1.2 世界食用豆生产总量及播种面积整体走势 |
| 2.1.3 世界食用豆生产的主要国家和地区 |
| 2.1.4 世界食用豆的品种生产及分布 |
| 2.2 世界食用豆消费概况 |
| 2.3 世界食用豆的贸易概况 |
| 2.3.1 食用豆出口情况 |
| 2.3.2 食用豆进口情况 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 中国食用豆的生产及其变化 |
| 3.1 中国食用豆生产 |
| 3.1.1 食用豆的生产特性 |
| 3.1.2 中国食用豆生产变化与分布 |
| 3.2 食用豆分品种生产 |
| 3.2.1 小豆 |
| 3.2.2 芸豆 |
| 3.2.3 绿豆 |
| 3.2.4 豌豆 |
| 3.2.5 蚕豆 |
| 3.3 食用豆主产区的历史演变 |
| 3.3.1 第一阶段(1949-1965年)：粮豆区域混杂,食用豆生产活跃 |
| 3.3.2 第二阶段(1966-1978年)：粮食生产和食用豆生产双衰弱 |
| 3.3.3 第三阶段(1978—1986年)：粮豆生产同步发展 |
| 3.3.4 第四阶段(1987-2003年)：农业结构调整推动食用豆快速发展 |
| 3.3.5 第五阶段(2003—至今)：粮豆主产区分离,食用豆生产被弱化 |
| 3.4 食用豆生产的主要宏观影响因素 |
| 3.4.1 重粮轻豆的粮食安全战略与政策抑制了食用豆产业发展 |
| 3.4.2 科技进步水平较低制约了食用豆生产能力的提高 |
| 3.4.3 耕地与劳动力资源的日益稀缺妨碍了食用产业规模的扩大 |
| 3.5 种植食用豆的意义 |
| 3.5.1 食用豆种植是老少边穷地区食物安全的重要保障 |
| 3.5.2 食用豆种植是当地农牧民收入的重要来源 |
| 3.5.3 食用豆种植对于促进特色农产品出口和充分吸纳利用农村弱质劳动力具有重要作用 |
| 3.5.4 食用豆种植是农民抗御市场风险的重要手段 |
| 3.5.5 食用豆种植对促进农业可持续发展、保护农业多样性等具有重要意义 |
| 3.6 本章小结 |
| 第4章 食用豆种植成本收益与农户决策行为分析 |
| 4.1 分析框架 |
| 4.2 数据来源及样本选取 |
| 4.3 食用豆种植的成本收益分析 |
| 4.3.1 不同品种生产成本与效益分析 |
| 4.3.2 不同地区食用豆的成本收益分析 |
| 4.3.3 四个固定观察点食用豆成本收益比较分析 |
| 4.4 食用豆农户种植行为多样化 |
| 4.5 食用豆农户种植决策行为计量分析—以白城绿豆农户为例 |
| 4.5.1 模型构建 |
| 4.5.2 食用豆农户家庭及生产基本信息 |
| 4.5.3 模型结果 |
| 4.5.4 简要结论 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 中国食用豆流通与市场价格分析 |
| 5.1 中国食用豆流通与价格政策 |
| 5.1.1 食用豆流通政策 |
| 5.1.2 食用豆价格政策 |
| 5.2 中国食用豆产业市场组织与流通模式 |
| 5.3 中国食用豆价格波动特征分析 |
| 5.3.1 食用豆价格常年波幅在10%以内 |
| 5.3.2 食用豆价格的波动周期在3年左右 |
| 5.3.3 食用豆价格波动的季节性趋势明显 |
| 5.3.4 食用豆价格容易出现短期大涨大跌 |
| 5.3.5 食用豆期货价格的异常波动时有发生 |
| 5.4 中国食用豆价格异常波动深层成因分析 |
| 5.4.1 供需弹性决定食用豆价格波动频繁发生 |
| 5.4.2 金融属性决定食用豆价格异常波动剧烈 |
| 5.5 近两年食用豆分品种价格走势分析 |
| 5.5.1 绿豆市场及价格略有波动 |
| 5.5.2 豌豆市场及价格受国际市场影响显着 |
| 5.5.3 红小豆市场及价格运行基本平稳 |
| 5.5.4 芸豆市场及价格高位运行 |
| 5.5.5 蚕豆市场及价格基本稳定 |
| 5.6 本章小结 |
| 第6章 中国食用豆国际贸易特征及竞争力分析 |
| 6.1 中国食用豆产业的国际贸易特征 |
| 6.1.1 食用豆进出口特征 |
| 6.1.2 食用豆贸易品种结构特征 |
| 6.1.3 食用豆贸易价格特征 |
| 6.1.4 食用豆贸易区域特征 |
| 6.2 中国食用豆国际贸易竞争力分析 |
| 6.2.1 国际贸易优势测度方法及指标选择 |
| 6.2.2 中国食用豆的总体比较优势分析 |
| 6.2.3 中国食用豆的分品种优势分析 |
| 6.3 中国食用豆国际贸易流量影响因素分析 |
| 6.3.1 建构模型 |
| 6.3.2 数据来源 |
| 6.3.3 模型检验 |
| 6.3.4 模型结果 |
| 6.4 本章小结 |
| 第7章 中国食用豆加工及消费的特征与趋势分析 |
| 7.1 中国食用豆产品的加工分析 |
| 7.1.1 食用豆的营养特性决定了食用豆加工开发的巨大潜力 |
| 7.1.2 中国食用豆的加工特征 |
| 7.1.3 中国食用豆加工的主要问题 |
| 7.1.4 中国食用豆加工业发展趋势 |
| 7.2 中国食用豆产品消费特征分析 |
| 7.2.1 食用豆是中国居民传统饮食的重要内容和营养安全的重要保证 |
| 7.2.2 食用豆在居民消费中的功能由以解决口粮安全为主转向解决营养安全为主 |
| 7.2.3 食用豆消费品种较多但以蚕豆豌豆为主 |
| 7.2.4 食用豆消费用途由食用为主向食用饲用并重转变 |
| 7.3 中国食用豆产品消费趋势分析 |
| 7.3.1 中国食用豆产品总体消费趋势分析 |
| 7.3.2 中国食用豆分品种消费趋势分析 |
| 7.3.3 中国食用豆产品未来中长期消费需求分析 |
| 7.4 本章小结 |
| 第8章 中国食用豆产业发展战略选择与政策 |
| 8.1 中国食用豆产业发展的优劣势 |
| 8.1.1 中国食用豆产业发展的主要优势 |
| 8.1.2 中国食用豆产业发展的主要劣势 |
| 8.1.3 中国食用豆产业发展的机遇与风险 |
| 8.2 中国食用豆产业发展战略构建 |
| 8.2.1 发展战略选择 |
| 8.2.2 构建现代食用豆产业体系 |
| 8.3 中国食用豆产业发展的政策建议 |
| 8.3.1 推进食用豆产业结构优化调整 |
| 8.3.2 推进食用豆优势区域布局 |
| 8.3.3 推进食用豆新品种培育创新 |
| 8.3.4 大力发展食用豆产业化经营 |
| 8.3.5 完善食用豆产品价格形成机制 |
| 8.3.6 完善食用豆产业财政支持政策 |
| 参考文献 |
| 附件Ⅰ：食用豆生产农户调查问卷 |
| 附录Ⅱ：攻读博士学位期间发表的论文及研究成果 |
| 致谢 |
四、2003年世界粮食市场行情与价格走势（论文参考文献）
- [1]中国农产品期货市场流动性的测量、传导及风险研究[D]. 徐媛媛. 华中农业大学, 2020(02)
- [2]中国煤炭能源国际定价权研究[D]. 苏梦颖. 西南财经大学, 2020(02)
- [3]保障中国粮食安全背景下的“一带一路”共赢草贸易模式探究[D]. 齐智鑫. 内蒙古农业大学, 2019(08)
- [4]吉林省玉米库存问题研究[D]. 李琳. 吉林农业大学, 2019(04)
- [5]农产品“保险+期货”的方案设计与定价 ——基于农产品价格调控机制[D]. 李亚茹. 西南财经大学, 2018(02)
- [6]我国大豆进口企业面临的价格风险及其对策研究[D]. 施艺. 北京林业大学, 2018(04)
- [7]大数据视角下的粮食安全预警研究 ——以玉米为例[D]. 王东杰. 中国农业科学院, 2017(02)
- [8]国际粮价波动对我国粮食贸易安全的影响研究[D]. 尹靖华. 浙江大学, 2015(08)
- [9]国际大豆市场行情分析及我国对策研究[D]. 杨丹丹. 山西财经大学, 2014(09)
- [10]中国食用豆产业的经济分析[D]. 郭永田. 华中农业大学, 2014(02)