一、双二项风险模型的破产概率（论文文献综述）
温晓楠,董立伟,冯鑫鑫,王明伟[1]（2020）在《多险种双二项比例再保险风险模型的破产概率》文中研究说明基于膨胀和利率、随机干扰及多险种影响下的双二项风险模型,考虑到保险公司的实际情况,通过比例再保险降低其破产概率.对建立的带干扰的多险种的二项比例再保险风险模型,首先讨论其盈余过程的性质与相关数字特征,然后通过分析盈余过程的性质,利用鞅方法得到破产概率公式和破产概率上界的Lundberg不等式,最后根据拉格朗日数乘法分析得到了最优自留比例系数.
王素素,周绍伟[2]（2018）在《带马尔科夫利率的双险种复合双二项离散风险模型破产概率研究》文中认为在引入投资的情况下,对经典离散时间风险模型的保费收取、索赔过程及险种三个方面进行推广。引入双险种,且保险收取与索赔过程服从二项分布,利用等价变换及全概率公式得到模型的破产概率积分表达式,通过鞅方法证明改进后的模型存在破产概率上界,并应用停时定理证明该破产概率上界优于不带投资情况下的破产概率上界。
王素素[3]（2018）在《几类带投资的风险模型破产概率研究》文中指出在保险精算的研究范畴内,尤以对风险理论的研究最为热门,中外众多学者也得到了非常可观的研究成果,推动着风险理论研究的快速发展,其研究成果大多是在改造和推广经典风险模型的基础之上得到的,目的就是为了模型能够更加符合现实情景,这样就使结果能够更加具备可操作性。经典风险模型的一个显着特点就是不考虑投资过程,保险公司的日常经营活动只与收取保费和理赔有关,风险过程也只包括保费收取和理赔这两个过程。而随着金融市场的发展,金融工具日趋丰富,投资成为保险公司日常经营中的必要环节以及公司营业利润的主要来源之一。因此,本文将在结合投资因素对破产概率重要影响的基础之上,对经典风险模型进行改造和推广,并做进一步研究。本文主要研究了 3种情况下的风险模型,一是带随机利率的复合Poisson分布模型,模型中,保费收取过程是一个Poisson分布;二是带马尔科夫利率的复合二项离散时间风险模型,模型中,引入马尔科夫利率模拟现实离散时间情况下的利率变化,并对经典离散时间风险模型的索赔过程进行推广,使其服从二项分布且理赔额为随机变量;三是带马尔科夫利率的双险种复合双二项离散时间风险模型,模型中,将考虑更为复杂的现实情况,进一步对经典的时间离散化的风险模型的保费获取、理赔过程及险种三个方面均进行推广,引入双险种,并且要求保费的获取过程和理赔的过程均是一个二项分布。对每个模型的研究主要运用了概率论、鞅论及停时定理等数学工具,得到每个模型的调节系数表达式及破产概率上界,在讨论上文中提到的两个将时间离散化了的风险模型时,还进一步利用等价变换及全概率公式等数学工具得到两个风险过程发生破产的概率积分表达式,并证明了带马尔科夫利率的模型发生破产的最大概率小于在一般不带投资情况下所推得的发生破产的最大概率。最后对全文的整个脉络进行了梳理,从对根据不同现实状况所改进的风险过程模型的讨论中进行总结,得出本文的主要研究成果并给出课题研究的发展目标。
张雪芳[4]（2018）在《几类风险模型破产概率及最优控制问题的研究》文中进行了进一步梳理在保险数学中,风险理论是非常重要的一门学科,它为保险公司对风险的预测和分析提供了重要的理论依据,也为保险公司的经营决策提供有力的理论参考。如何合理的管理经营以实现持续盈利是保险公司必须面对的问题。本文对保险公司的风险理论进行了研究,主要有以下内容:（1）在离散风险模型的基础上,考虑综合利率、投资、再保险因素的影响,研究双二项离散风险模型的破产问题。运用随机过程、保险精算、数理统计等相关领域的学科知识对新模型的性质进行了研究,最终得到了该模型破产概率的Lundberg不等式及其上界,给出了该模型破产概率上界的显式解,并对结论进行了理论分析。最后对该新模型进行了数值分析,很好的验证了这一结论。（2）针对跳扩散风险模型,研究了使保险公司期望红利最大的最优投资和最优再保险问题。在期望值保费原理以及阈值分红策略下,运用扩散逼近理论和随机控制理论得到了满足该模型的HJB方程,最后获得了最优投资和再保险策略以及期望红利的显式解,并用数值模拟分析了一些参数对最优策略的影响。（3）基于跳扩散风险模型,考虑退保和分红因素的影响,研究最大化期望贴现红利的最优投资和再保险问题,保费计算采用方差保费准则,分红采用阈值分红策略。运用扩散逼近以及随机控制理论得到该模型下的HJB方程,最后获得了最大红利值函数以及最优投资和再保险策略的显式表达式,并分析了一些重要参数对最优策略的影响。（4）在跳扩散风险模型下,研究最大化盈余终值期望效益的最优投资和超额损失再保险问题,保费计算采用期望值保费原理,并运用随机控制理论,得到了新模型下的HJB方程,最终获得最优投资、最优超额损失再保险以及值函数的显式解。通过数值模拟分析了一些重要参数对最优策略的影响。
付国文,张雪芳[5]（2017）在《综合利率下带投资和再保险的双二项离散风险模型》文中提出在考虑综合利率、投资、再保险等因素的前提下研究双二项离散风险模型的破产问题.运用随机过程、保险精算、数理统计、数值仿真等相关领域方法对新模型的性质进行研究,证得模型破产概率的Lundberg不等式及其上界,得到了模型破产概率上界的显示解,并对这一结论进行了理论分析.对新模型进行的数值模拟很好地验证了所得结论.
张海琳[6]（2016）在《关于多险种随机风险模型的研究》文中指出随着时代的发展,风险因子越来越复杂,风险理论的研究变得更为重要。破产理论是风险理论研究的核心内容,因此本文在经典风险模型及其推广模型的基础上,致力于研究多险种风险模型的破产概率问题,为保险公司降低破产概率提供更加符合实际的理论依据。针对这类模型,本文主要从以下两个方面的破产问题进行分析:考虑保险公司会将多余的资本投入到金融市场,以提高赔付能力,避免破产,同时考虑到干扰因素对保险公司的影响,建立了带投资和干扰的多险种风险模型,假定保费收取过程和索赔过程均服从复合泊松过程,利用条件期望和随机过程理论研究模型的性质,得到了破产概率表达式及其上界。并给出了保费额和理赔额均服从指数分布时,破产概率上界随保费额、投资额、理赔额的变化关系;然后,将复合泊松模型推广为复合二项分布模型,研究了带投资和干扰的复合二项风险模型,利用鞅分析方法得到了破产概率的一般公式和Lundberg不等式。考虑随机利率、通货膨胀率对保险公司经济效益的影响,建立了随机利率下的带干扰的多险种风险模型,并分别探讨了两种不同分布下的破产概率:首先,假定保费收取过程和索赔发生过程服从复合二项分布,保费由常速率收取的固定保费和随机保费两部分组成,建立随机利率下混合保费收入的多险种风险模型,其次,将复合二项模型推广为复合负二项模型,同时考虑投资过程和干扰因素,研究了一类随机利率下带投资和干扰的多险种风险模型,采用鞅等随机理论研究这两类模型的性质,分别得到了破产概率及其上界,并给出了破产概率与利率、通货膨胀率的关系;
张素艳[7]（2016）在《带退保和投资的相依风险模型的研究》文中研究说明破产理论主要应用于风险管理过程的稳定性研究中,即应用于预测保险公司因风险导致破产的概率,能够对经营者制定方针政策给以借鉴和指导。在破产理论中,研究的很多风险模型往往必须满足平稳独立增量假设的条件,但现实中这个假设条件过于理想。因此,有必要研究不满足平稳独立增量假设条件的风险模型。本文正是基于这个想法,以几类相依索赔风险模型为研究对象,做了如下工作:首先,论文研究了带退保的相依更新风险模型。在先前学者研究的基础上,考虑了主索赔引起副索赔的条件,通过比较主索赔额与阈值的大小来决定是否引起副索赔的发生;同时考虑了退保对模型的影响,以求出更新风险模型的破产概率公式为目的,应用数学工具得到了该模型有限时间内破产概率的递推公式。其次,论文研究了带退保和投资的相依二项风险模型。在带退保的相依更新风险模型的基础上加入了投资因素,并假设主索赔以一定的概率?引起副索赔,以求出相依二项风险模型的破产概率公式为目的,应用数学工具得到了该模型有限时间内破产概率的递推公式。最后,论文研究了带退保和投资的相依多类索赔风险模型。该模型假设任意一个时间段上都可能会发生多个不同类型的有相依关系的索赔,同时考虑了退保和投资因素对模型的影响,以求出此相依多类索赔风险模型的破产概率公式为目的,应用数学工具得到了该模型有限时间内破产概率的递推公式。
杨艳[8]（2016）在《复合二项风险模型破产赤字的研究》文中研究表明风险理论作为对风险进行定量分析和预测的一般理论,已经被广泛应用于保险业、金融以及各种风险管理等领域。经典的风险模型没有考虑到在实际经营中的资金会受某些因素的影响。因此论文在经典风险模型的基础上,从上述实际情况出发,对常数利率、通货膨胀率、再保险影响因素下的复合二项风险模型进行研究,讨论了复合二项风险模型在几种影响因素下的破产赤字。首先,介绍了本课题的研究背景和意义、国内外研究现状、研究内容以及相关基础知识。其次,研究了在常数利率和通货膨胀率干扰下的保费随机收取的复合二项风险模型。得到该模型稳定经营的必要条件和破产赤字分布的表达式,以及其破产赤字分布函数所满足的积分方程。并用实例验证了通货膨胀率对风险模型的破产赤字分布是有影响的。再次,对在常数利率和再保险因素影响下的复合二项风险模型进行研究,得到该模型稳定经营的必要条件和破产赤字分布的表达式,以及其破产赤字分布函数所满足的积分方程。并通过实例验证了再保险对风险模型的破产赤字分布是有影响的。最后,研究了在常数利率、常数通货膨胀率和再保险因素共同影响下的复合二项风险模型,得到该模型稳定经营的必要条件和破产赤字分布的表达式,以及其破产赤字分布函数所满足的积分方程。
高明美,孙浩,刘喜华[9]（2015）在《带干扰和投资的双二项风险模型的破产概率》文中指出文章针对双二项风险,考虑到通货膨胀等随机干扰因素对保险公司盈余的影响,将多余资本用于投资以提高保险公司的偿付能力,将双二项风险模型进行扩展,构建了带投资和干扰的双二项风险模型。首先,对新模型的性质进行了讨论,得到其盈利过程的平稳增量性和风险过程的数字特征;其次,对保险公司破产概率进行了计算,利用两种方法得到了最终破产概率的一般表达式和Lundberg不等式;最后利用鞅方法,对盈利首次达到给定水平的时刻进行分析,得到了该时刻的拉氏变换以及期望、方差的解析表达式。
刘博[10]（2015）在《三类风险模型破产概率的研究》文中研究说明风险理论的发展至今已有近百年历史,早以成为金融学和精算学的热点。它借助概率论和随机过程的知识构造模型,讨论寿险数学和个人保单中由随机波动引起的偏差,为企业的业务发展和进行有效稳健的营运提供了理论保证。其中破产理论更是风险理论的核心内容,自从1903年Lundberg提出经典风险模型并开创了破产理论以来,很多学者对破产理论进行了大量的研究,尤其是近几十年来随着保险行业的复杂化和细化,对经典风险模型的推广越来越受到重视。本文正是在经典风险模型的基础上,结合保险公司实际运营情况,依次给出了三类风险模型-连续型、离散型和混合型风险模型的相关模型推广,分析了这些推广模型的破产参数,给出了它们破产概率的具体表达式。具体内容如下:首先,综述了风险理论和破产理论的发展现状,介绍了后文研究中所要用到的概率论和鞅理论的相关知识。其次,基于经典风险理论已有的结果,改变相应风险模型中参数的分布类型及个数,进行了连续型风险模型的相关推广,讨论了推广模型的破产参数以及最终破产概率。再次,以复合二项风险模型和复合负二项风险模型为基础,分别用二项和负二项随机序列代替保费收取的常数变量,将离散型风险模型进行推广,并得到模型的参数条件以及最终破产概率的表达式。最后,结合连续型和离散型风险模型,建立了更符合实际情况的两种混合型风险模型,通过计算和推导同样得到了这两种模型破产概率的表达式。
二、双二项风险模型的破产概率（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、双二项风险模型的破产概率（论文提纲范文）
（2）带马尔科夫利率的双险种复合双二项离散风险模型破产概率研究（论文提纲范文）
| 1 模型的描述 |
| 2 主要结果 |
| 3 结论 |
（3）几类带投资的风险模型破产概率研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 风险理论简介 |
| 1.2 风险理论的研究现状 |
| 1.3 本文主要内容 |
| 第2章 基础知识 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 常见分布及相关理论 |
| 2.1.2 随机过程相关理论 |
| 2.1.3 马尔科夫链 |
| 2.2 Lundberg-Cramer经典风险模型 |
| 2.2.1 Lundberg-Cramer经典风险模型描述 |
| 2.2.2 Lundberg-Cramer经典风险模型的相关结论 |
| 2.2.3 Lundberg不等式的鞅方法证明 |
| 2.3 本章小结 |
| 第3章 带常利率的双复合Poisson风险模型 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 模型描述 |
| 3.3 主要结果 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 带马尔科夫利率的复合二项风险模型 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 模型描述 |
| 4.3 主要结果 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 带马尔科夫利率的双险种复合双二项离散风险模型 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 模型描述 |
| 5.3 主要结果 |
| 5.4 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读硕士期间主要研究成果 |
（4）几类风险模型破产概率及最优控制问题的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.3 论文架构 |
| 第2章 综合利率下带投资和再保险的双二项离散风险模型 |
| 2.1 模型建立 |
| 2.2 预备引理 |
| 2.3 破产概率 |
| 2.4 数值分析 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 阈值分红策略影响下的最优投资和再保险 |
| 3.1 模型建立 |
| 3.1.1 跳扩散风险模型 |
| 3.1.2 加入再保的模型 |
| 3.1.3 加入投资和分红的模型 |
| 3.2 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 |
| 3.3 最优投资和再保险策略 |
| 3.4 数值分析 |
| 3.4.1 风险资产的期望收益率和无风险利率对最优投资的影响 |
| 3.4.2 扩散变差系数与其索赔强度对最优再保险的影响 |
| 3.4.3 初始资金与其索赔强度对最优再保险的影响 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 方差保费准则下考虑退保和分红影响的最优投资和再保险 |
| 4.1 模型建立 |
| 4.1.1 加入再保险的模型 |
| 4.1.2 加入投资和分红的模型 |
| 4.2 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 |
| 4.3 最优投资和最优再保险策略 |
| 4.4 数值分析 |
| 4.4.1 一些参数对最优投资的影响 |
| 4.4.2 一些参数对最优再保险的影响 |
| 4.5 本章小结36 |
| 第5章 最大化盈余终值期望效用的最优投资和超额损失再保险 |
| 5.1 模型建立 |
| 5.1.1 加入超额损失再保险的模型 |
| 5.1.2 加入投资的模型 |
| 5.2 Hamilton-Jacobi-Bellman方程 |
| 5.3 最优投资和最优超额损失再保险策略 |
| 5.4 数值分析 |
| 5.4.1 一些参数对最优投资的影响 |
| 5.4.2 一些参数对最优超额损失再保险的影响 |
| 5.5 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 |
| 致谢 |
（5）综合利率下带投资和再保险的双二项离散风险模型（论文提纲范文）
| 1 建立模型 |
| 2 预备引理 |
| 3 破产概率 |
| 4 数值模拟 |
| 5 结语 |
（6）关于多险种随机风险模型的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 课题背景 |
| 1.2 风险理论的起源 |
| 1.3 风险理论的发展及现状 |
| 1.3.1 离散时间模型的国内外研究现状 |
| 1.3.2 连续时间模型的国内外研究现状 |
| 1.4 本文的主要研究内容 |
| 第2章 预备知识 |
| 2.1 引言 |
| 2.2 风险与保险精算 |
| 2.2.1 风险的含义 |
| 2.2.2 保险精算问题 |
| 2.3 利率的基本概念 |
| 2.3.1 利息的定义 |
| 2.3.2 累积函数与利率 |
| 2.3.3 单利和复利 |
| 2.4 通货膨胀率 |
| 2.5 风险理论 |
| 2.5.1 经典风险模型 |
| 2.5.2 经典风险模型的相关重要概念 |
| 2.6 理赔过程 |
| 2.7 破产概率 |
| 2.8 调节系数 |
| 2.9 矩母函数 |
| 2.10 鞅方法 |
| 2.11 本章小结 |
| 第3章 复合泊松过程的多险种风险模型 |
| 3.1 泊松过程及性质 |
| 3.2 现有风险模型 |
| 3.3 复合泊松过程的多险种风险模型 |
| 3.3.1 模型的建立 |
| 3.3.2 预备引理 |
| 3.3.3 主要结果 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 复合二项多险种风险模型 |
| 4.1 引言 |
| 4.1.1 离散风险模型 |
| 4.1.2 二项分布的矩母函数 |
| 4.2 复合二项多险种风险模型 |
| 4.2.1 相关定义及引理 |
| 4.2.2 主要结果 |
| 4.3 随机利率下混合保费收入的多险种风险模型 |
| 4.3.1 建立模型 |
| 4.3.2 相关定义及引理 |
| 4.3.3 主要结果 |
| 4.3.4 破产概率与利率、通货膨胀率的关系 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 随机利率下复合负二项多险种风险模型 |
| 5.1 负二项分布 |
| 5.2 建立模型 |
| 5.3 相关引理 |
| 5.4 主要结果 |
| 5.5 破产概率与利率、通货膨胀率的关系 |
| 5.6 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 |
| 致谢 |
（7）带退保和投资的相依风险模型的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 课题国内外研究动态 |
| 1.3 论文研究方法和研究内容 |
| 1.4 论文的创新 |
| 第2章 预备知识 |
| 2.1 单利 |
| 2.2 全概率公式和Taylor展开式 |
| 2.2.1 定义 |
| 2.2.2 定理 |
| 2.2.3 带Peano余项的Taylor公式 |
| 2.3 概率母函数和矩母函数 |
| 2.3.1 概率母函数 |
| 2.3.2 矩母函数 |
| 2.4 经典风险模型 |
| 2.4.1 离散时间模型 |
| 2.4.2 破产概率 |
| 2.4.3 平稳独立增量过程 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 带退保的相依更新风险模型的研究 |
| 3.1 相依更新风险模型的建立 |
| 3.1.1 相依更新风险模型的假设条件 |
| 3.1.2 相依更新风险模型的盈余过程 |
| 3.2 相依更新风险模型生存概率的求解 |
| 3.2.1 相依更新风险模型任意时段上的分析 |
| 3.2.2 辅助模型Ⅰ |
| 3.2.3 辅助模型Ⅱ |
| 3.3 相依更新风险模型的破产概率 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 带退保和投资的相依二项风险模型的研究 |
| 4.1 相依二项风险模型的建立 |
| 4.1.1 相依二项风险模型的假设条件 |
| 4.1.2 相依二项风险模型的盈余过程 |
| 4.2 相依二项风险模型生存概率的求解 |
| 4.2.1 相依二项风险模型任意时段上的分析 |
| 4.2.2 辅助模型Ⅲ |
| 4.2.3 辅助模型Ⅳ |
| 4.3 相依二项风险模型的破产概率 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 带退保和投资的相依多类索赔风险模型的研究 |
| 5.1 相依多类索赔风险模型的建立 |
| 5.1.1 相依多类索赔风险模型的假设条件 |
| 5.1.2 相依多类索赔风险模型的盈余过程 |
| 5.2 相依多类索赔风险模型生存概率的求解 |
| 5.2.1 相依多类索赔风险模型任意时段的分析 |
| 5.2.2 辅助模型Ⅴ |
| 5.2.3 辅助模型Ⅵ |
| 5.3 相依多类索赔风险模型的破产概率 |
| 5.4 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务和主要成果 |
| 致谢 |
（8）复合二项风险模型破产赤字的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 风险理论在国内外的研究现状 |
| 1.3 破产赤字在国内外研究现状 |
| 1.4 论文研究方法和研究内容 |
| 第2章 预备知识 |
| 2.1 经典风险模型的相关知识 |
| 2.1.1 经典风险模型的理赔过程 |
| 2.1.2 经典风险模型的盈余过程 |
| 2.2 风险理论的相关基本知识 |
| 2.2.1 利率的相关知识 |
| 2.2.2 通货膨胀率 |
| 2.3 再保险的相关知识 |
| 2.4 破产赤字 |
| 2.5 全期望公式、二项分布和马尔可夫过程 |
| 2.5.1 全期望公式 |
| 2.5.2 二项分布 |
| 2.5.3 马尔可夫过程 |
| 2.6 本章小结 |
| 第3章 带常数干扰的复合二项风险模型破产赤字的研究 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 模型描述 |
| 3.3 主要结果 |
| 3.3.1 保险公司稳定经营的必要条件 |
| 3.3.2 破产赤字的分布 |
| 3.4 数值分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 再保险对复合二项风险模型破产赤字的影响 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 模型描述 |
| 4.3 主要结果 |
| 4.3.1 保险公司稳定经营的必要条件 |
| 4.3.2 破产赤字的分布 |
| 4.4 数值分析 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 多种干扰对复合二项风险模型破产赤字的影响 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 模型描述 |
| 5.3 主要结果 |
| 5.3.1 保险公司稳定经营的必要条件 |
| 5.3.2 破产赤字的分布 |
| 5.4 数值分析 |
| 5.5 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务和主要成果 |
| 致谢 |
（10）三类风险模型破产概率的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 课题的起源和发展 |
| 1.2 保险学中的风险理论和破产理论 |
| 1.3 课题的发展现状 |
| 1.4 本文主要研究内容 |
| 第2章 有关风险模型的相关知识 |
| 2.1 预备知识 |
| 2.1.1 常见分布及特征函数 |
| 2.1.2 随机过程相关理论 |
| 第3章 连续型风险模型 |
| 3.1 经典风险模型 |
| 3.1.1 经典风险模型相关结论 |
| 3.1.2 模型例子 |
| 3.2 双Poisson风险模型 |
| 3.2.1 模型介绍及结论 |
| 3.2.2 模型例子 |
| 3.3 双险种Poisson风险模型 |
| 3.3.1 模型介绍及结论 |
| 3.3.2 模型例子 |
| 3.4 带Brown运动的风险模型 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 离散型风险模型 |
| 4.1 离散风险模型 |
| 4.2 复合二项风险模型 |
| 4.3 复合双二项风险模型 |
| 4.4 复合广义二项风险模型 |
| 4.5 复合负二项风险模型 |
| 4.6 复合双负二项风险模型 |
| 4.7 本章小结 |
| 第5章 混合风险模型 |
| 5.1 二项—负二项混合风险模型 |
| 5.2 Poisson-二项混合风险模型 |
| 5.3 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
四、双二项风险模型的破产概率（论文参考文献）
- [1]多险种双二项比例再保险风险模型的破产概率[J]. 温晓楠,董立伟,冯鑫鑫,王明伟. 宜宾学院学报, 2020(12)
- [2]带马尔科夫利率的双险种复合双二项离散风险模型破产概率研究[J]. 王素素,周绍伟. 山东科技大学学报(自然科学版), 2018(06)
- [3]几类带投资的风险模型破产概率研究[D]. 王素素. 山东科技大学, 2018(03)
- [4]几类风险模型破产概率及最优控制问题的研究[D]. 张雪芳. 燕山大学, 2018(05)
- [5]综合利率下带投资和再保险的双二项离散风险模型[J]. 付国文,张雪芳. 宜宾学院学报, 2017(12)
- [6]关于多险种随机风险模型的研究[D]. 张海琳. 燕山大学, 2016(02)
- [7]带退保和投资的相依风险模型的研究[D]. 张素艳. 燕山大学, 2016(02)
- [8]复合二项风险模型破产赤字的研究[D]. 杨艳. 燕山大学, 2016(02)
- [9]带干扰和投资的双二项风险模型的破产概率[J]. 高明美,孙浩,刘喜华. 统计与决策, 2015(22)
- [10]三类风险模型破产概率的研究[D]. 刘博. 哈尔滨工业大学, 2015(02)