一、浅谈个人住房贷款衍生金融产品的风险防范(论文文献综述)
李燚炜[1](2021)在《A银行H分行农村客户个人住房贷款风险管理策略》文中指出随着我国城镇化制度不断调整,城镇化进程不断推进,农村客户个人住房贷款在商业银行信贷业务中的比重逐渐增大,这也加剧了农村客户个人住房贷款风险的快速集聚。对于城镇化的农村客户来说,主要收入较多的还是依赖在城市务工,工作稳定性较差、收入偏低,当其收入或者家庭出现特殊变故时,就会无力偿还贷款,这在无形中加大了商业银行的个人住房贷款风险。A银行H分行个人住房贷款业务起始于2008年,近年来,个人住房贷款业务,特别是农村客户个人住房贷款业务,在整体业务中的占比不断增加,已然成为了A银行H分行的核心信贷业务。但快速增长带来的衍生性风险也就更加难以预判,所以,系统性的梳理A银行H分行农村客户个人信贷风险,并据此构建有利于提高A银行H分行个人住房贷款业务抗风险能力的应对策略,以助推A银行H分行健康、可持续的稳定发展。本文通过定量分析法对A银行H分行个人住房贷款农村客户出现的风险因素进行实证分析,基于借款人信用、业务操作、市场环境三个维度梳理了A银行H分行个人住房贷款业务风险形成的原因。结合分析结果,针对农村客户的信用风险提出:A银行H分行应调整首付款比例、更新动态数据、引入房屋保险等措施;针对银行操作风险提出:加强农户贷款流程管理、优化资产业务结构、提高内部员工风险防范意识等对策;结合市场风险对A银行H分行提出了:落实相关法律法规、随时关注政策变化、及时做好市场预判、快速反应应对突发事件、强化与外部合作管理制度等应对建议。本论文的研究,对我国商业银行,特别是基层支行应对农村客户个人住房贷款业务开展具有较强的针对性,对提高商业银行核心竞争力具有重要意义。
方欣[2](2021)在《商业银行个人住房贷款风险管理研究 ——以H银行为例》文中研究指明随着房地产行业如火如荼的进行,商业银行中关于个人住房贷款的份额也跟着与日俱增。相比较其他类型的贷款而言,个人住房贷款由于其额度高、年限长、违约率低等特点,成为商业银行利润收入的主要来源,也是各大商业银行争相抢夺的市场资源。信贷规模的扩大,在给商业银行带来丰富的营业收入的同时,也伴随着信贷风险的产生。不良贷款的规模增加,不良率的升高,渐渐的成为了制约商业银行在信贷市场稳步发展的的重要项目。本研究论述了H银行在个人住房贷款业务方面的现实情况、运行模式、风险管理方面的措施和手段,通过结合H银行自身的最新个人住房贷款业务相关数据,案例汇集总结,着眼于H银行在信贷风险管理方面的现状分析,运用查阅相关研究文献、定性的理论研究和定量的数据分析等方法,从中得到具有可行性的启发。要想减少风险所带来的损失,在借鉴科学的风险管理方法的同时,强化风险管理在商业银行经营活动中的观念,从信贷业务受理的源头开始,做到流程监控、环节可查、规范操作,让由此产生的风险可以通过规范的流程和制度避免。本研究结合商业银行自身的经营特点建立有效的信贷风险管理机制。为商业银行在个贷风险管理领域提供建设性意见。
刘璐[3](2021)在《强监管背景下个人住房贷款业务风险管理研究 ——以Z银行济南分行为例》文中研究指明改革开放以来,我国经济快速发展,人民生活水平和城镇化水平不断提高,房地产行业实现了较快发展。房地产行业的繁荣为商业银行发展个人住房贷款业务提供了良好的市场环境。个人住房贷款业务作为商业银行的一项传统业务,由于其以所购房产作为抵押,商业银行认为业务风险可控,对业务的风险管理手段也相对单一和保守。近年来,为打好防范化解重大风险攻坚战,服务于供给侧结构性改革这条主线,监管部门对房地产市场出台了一系列调控政策,与此同时,对商业银行实施严格监管,要求商业银行审慎经营,个人住房贷款业务风险管理工作面临新的问题。2020年初,Z银行济南分行就因个人住房贷款审查不严被监管部门处以行政罚款、相关责任人受到行政处罚。本文以商业银行为研究对象,通过文献研究法、案例分析法、访谈调查法等研究方法,研究近年来一系列监管政策对商业银行个人住房贷款业务的影响,结合强监管下商业银行个人住房贷款业务面临的风险现状以及强监管对商业银行加强内部控制的要求,以Z银行济南分行为具体案例,研究强监管背景下商业银行个人住房贷款业务风险管理中存在的问题及深层次原因,最后提出商业银行应从加强房地产市场风险研判、加强房地产企业信用风险防控、优化风险管理手段、健全风险应对机制、加强合规文化建设等方面优化个人住房贷款风险管理工作。本文基于强监管的时代背景,重新审视商业银行个人住房贷款业务的风险点并研究风险管理工作中存在的问题,提出商业银行个人住房贷款业务的风险管理优化措施,对商业银行加强风险管理和内部治理具有十分重要的现实意义。
王欢星[4](2020)在《美国《多德-弗兰克法》金融监管改革研究》文中进行了进一步梳理2008年次贷危机前近三十年金融监管思想和金融监管制度变革更多体现为放松管制,认为市场能够自动修复缺陷。在应对次贷危机过程中,包括美国财政部、美联储等所实施的救市措施,以及后续在金融监管改革的一系列举措,再次肯定了政府监管在金融领域不可或缺,市场自身无法实现有效监管。《多德—弗兰克法》实施以来,美国金融监管机构遵照该法的要求,制定了大量监管条例和细则,被认为是20世纪30年代美国《格拉斯—斯蒂格尔法》颁布以来改革力度最大、影响最深远的金融监管改革。本文试图通过在梳理金融监管的理念变化以及对美国次贷危机原因分析基础上,对《多德—弗兰克法》实施所建立的主要监管机制以及对该法的修订《经济增长、放松管制与消费者保护》进行分析,从金融稳定有效性角度进行评价,主要内容如下:第一部分,对学术界有关金融监管理论的演进和变迁进行梳理,重点分析了在微观审慎监管措施难以有效处理跨市场风险条件下,建立宏观审慎监管机制的必要性,对宏观审慎监管的理论,包括其相应的监管工具以及所需要的运作保障机制进行了阐述。第二部分,对美国次贷危机发生过程所涉及的关键性事件进行概述,对其发生原因进行了说理,说明了《多德—弗兰克法》监管改革背景,并概述《多德—弗兰克法》主要内容。第三部分,分析次贷危机后《多德—弗兰克法》实施所带来的监管变革,深入分析规则调整的原因、规则调整主要内容及其对金融稳定性影响,包括对系统性风险监管机制改革、金融消费者保护机制改革、影子银行监管机制改革、场外衍生品监管机制改革等等。上述监管改革目的在于降低金融系统性风险,增强金融稳定性。第四部分,对美国颁布的《经济增长、放松管制与消费者保护法》主要内容进行分析,该法案目的在于放松《多德—弗兰克法》的严厉监管措施,减轻中小型金融机构合规负担,促进对中微企业和家庭信贷供给,提振经济发展。重点分析了《经济增长、放松管制与消费者保护法》放松监管的政策导向极大地降低了中小型金融机构信贷约束,可能进一步推高企业杠杆,加剧金融市场的脆弱性和不稳定性。第五部分,对《多德—弗兰克法》及其修订法案《经济增长、放松管制与消费者保护法》实施以来对实现金融稳定的成效进行评价,《多德—弗兰克法》所建立的一系列监管机制,包括对系统重要性机构实施更加严格的监管,建立独立的金融消费者保护机构对金融行为实施监管,遏制各种掠夺式金融行为,将场外衍生品进行集中清算,建立对影子银行的生前遗嘱等特殊监管机制,对特殊群体实施更加严格的保护措施。这些制度建设和措施有助于实现金融稳定的目标。与此同时,《多德—弗兰克法》在变更《联邦储备法》第13条第3款规定的紧急授权,要求联邦存款保险公司提供临时流动性债务担保时需取得国会的批准,整合功能监管方面迟迟无法取得预期成效等方面,以及《经济增长、放松管制与消费者保护法》的实施可能影响金融稳定性目标的实现,在社会全要素生产率提高的速度不及债务增长速度下,任何放松金融监管的措施都有可能在将来加剧金融市场的脆弱性,可能成为未来发生系统性风险的重要原因。
刘倩倩[5](2019)在《金融工具准则修订与商业银行经营行为研究 ——以中国工商银行为例》文中认为2008年金融危机爆发直接推进了国际金融工具会计准则的变革,2017年我国金融工具会计准则的修订是又一次与国际金融工具会计准则趋同的举措。金融工具会计准则的修订不但涉及会计处理的变更,还会对企业经营绩效和经营行为等产生巨大影响。由于商业银行主要通过金融资产的运作形成收益,金融工具准则修订因此会在一定程度上侵蚀商业银行利润,但是2018年工商银行净利润同比上升,所以本文选择工商银行为案例对象,分析金融工具准则修订对商业银行经营行为的影响。此外,盈利能力连年领先的工商银行是商业银行中的标杆企业,所以该案例对象具有行业代表性。本文研究的核心问题是:金融工具准则修订准则层面有哪些变动?金融工具准则修订对工商银行经营绩效的影响以及影响程度?商业银行采取何种经营行为应对金融工具准则修订带来的变化?这些经营行为对其它商业银行的借鉴意义?本文的研究思路是:以金融工具准则修订的主要变动为出发点,首先从理论上分析由此导致的工商银行经营绩效变化,其次与工商银行2018年实际经营绩效对比,研究工商银行是如何调整经营行为从而导致其理论上和实际上经营绩效的差异,那么,该经营行为变化在很大程度上是金融工具准则修订对商业银行经营行为产生的影响。本文的研究发现是:首先,金融工具准则分类计量中权益投资分类计量的变化对商业银行经营行为的影响很小;其次,新的分类标准导致金融资产的后续计量发生实质性改变,但是这些变化对经营行为的影响还没有完全显现;最后,金融工具准则修订中减值模型的变化会造成商业银行如下经营行为的变化:扩大贷款规模、优化贷款结构、加强负债端存款成本及来源控制、促进开展债转股业务。本文的研究价值与启示意义:第一,在新金融工具具体操作指引出台之前,梳理新金融工具准则的核心变动内容,为实务操作提供清晰的理论依据;第二,金融工具准则修订的背景下,商业银行的核心指标是否能达到监管要求;第三,将工商银行的具体经营行为和金融工具准则的影响结合,说明在商业银行未来要重点关注哪些与准则修订有关的经营行为。
刘逸伦[6](2017)在《我国商业银行个人住房贷款信用风险研究 ——以交通银行数据为例》文中研究指明我国的个人住房贷款开始于1998年,截止到2016年,个人住房贷款规模比1998年增加了200倍,约占全国商业银行人民币贷款的15%,个人住房贷款是我国信贷的主要组成部分,因此,个人住房贷款的风险是我国商业银行应该关注的风险之一。房地产泡沫对商业银行个人住房贷款的安全构成了真正的威胁。由于近年来房价继续大幅上涨,宏观调控,以及下一个房地产价格的影响,房地产市场的发展对借款人、开发商、商业银行等相关工作都产生了深远的影响。商业银行间的过度竞争、对客户的盲目追求、贷款条件的不合理降低以及贷款利率的降低,放大了信用风险。因此在目前的环境下有必要理性认识存在的问题和潜在危害,借鉴国外成熟的管理经验,增强业务风险管理研究,提高金融机构市场预警、动态预测和预防风险的程度和能力,确保业务持续、正常发展,保障社会经济体系的稳定具有重要意义。本文认真分析了商业银行个人住房贷款业务的现状,以个人住房贷款信用风险为主要研究对象,结合商业银行风险控制理论,本文通过logistic回归分析,找出影响信用风险的相关要素。最后,进行案例分析。在定量分析与定性分析相结合的同时,结合估计模型,在分析信用表现的基础上,使信用风险的测量更加正确和真实,最大限度降低风险,降低商业银行的损失可能性。银行和借款人在个人住房贷款基础上负担新衍生金融产品的风险,信用风险没有消失,并运用证券化转移信用风险的方法来设计相关的系统。这是本文提出的一些新见解,是本文的创新点。
郭连强[7](2015)在《中国房地产金融创新与风险防范研究》文中研究说明房地产金融创新渊源于金融深化和金融创新理论。在金融深化与金融创新理论的影响下,一些国家尤其是发达国家的房地产实现了快速发展。但1997年的亚洲金融危机,特别是以2007年美国次贷危机为源头的国际金融危机,引发了人们对金融创新理论的反思。有些学者直接把房地产金融创新视作引发危机的重要因素,认为房地产金融创新与金融风险之间存在着因果关系。国内学术界对房地产金融创新的态度也顺势改变,由提倡房地产金融创新到限制和抵触其发展,住房抵押贷款证券化等房地产金融创新实践也逐渐偃旗息鼓。我们认为,美国次贷危机爆发的根源不能简单归结为金融创新,而是多重复杂因素相互交织与叠加的结果,如果说与金融创新有关,也只能说是过度金融创新的结果,不能成为简单停止或放缓房地产金融创新的理由。房地产金融创新对金融风险的影响具有一定的复杂性与不确定性,对不同经济体的影响也存在较大差异。二者之间到底是一种什么关系,这是一个悬而未决、值得进一步深入研究的课题。只有厘清房地产金融创新的理论渊源,把握好房地产金融创新的突出特征,并加以理论分析与实证验证,才能辩证地理解房地产金融创新与金融风险的关系,才能在规避金融风险的同时,有序地推进房地产金融创新。为此,论文在梳理房地产金融创新与金融风险理论演进脉络及国内外研究文献基础上,明确了房地产金融创新与金融风险的内涵。通过局部均衡模型的构造,论证了房地产金融创新与金融风险之间呈现出比较复杂的非线性关系,有序、适度推进房地产金融创新,能够分散过于集中的金融风险,降低整个金融体系中的系统性风险;脱离实体经济需要与超出金融市场承载能力的过度房地产金融创新,将导致过多资金向房地产市场的集聚,催生新的系统性风险。之后论文深入分析了中国房地产金融创新与金融风险的现状,并总结了房地产金融创新与金融风险的突出特征:房地产金融创新长期推进的稳步性与短期波动性相伴生;房地产金融创新深度依赖商业银行房贷业务创新,并处于从金融抑制状态向金融深化状态过渡的阶段;房地产金融风险贯穿于中国工业化和城镇化全程,个别时段苗头性金融风险演化为全局性风险的可能性有所增加;传统金融机构与非正规金融支撑的房地产金融,其风险的形成具有一定的集中性、隐蔽性与潜在性;房地产金融创新所处的阶段决定其金融风险的集聚源于金融约束而不是金融创新。通过协整模型分析与基于16家上市银行面板数据的系统GMM模型分析,论文实证研究了中国房地产金融创新与金融风险之间的逻辑关系。研究结果显示,处于从金融抑制状态向金融深化状态过渡的中国房地产金融的适度创新,有利于高度集中在商业银行体系内房地产金融风险的分散和控制,进而减少系统性金融风险发生的可能性。最后,借鉴国外房地产金融创新与风险防范经验,根据中国房地产金融创新的实际,提出一方面要适度推进房地产金融创新,逐步分散与化解过于集中的房地产金融风险;另一方面要强化金融风险的预警与管控,防范房地产金融过度创新带来的系统性金融风险。
张晓东[8](2012)在《住房金融法律制度研究》文中认为住房金融是房地产金融的一个子概念,是指与居民住房消费相关的资金融通活动的总称。住房金融法律制度本质上是围绕政府与市场的分工,特别是政府在住房金融中的角色和职责,构建住房金融服务传递体系,通过一定的运行机制,使资金在居民家庭、银行等金融机构以及投资者之间流动,实现金融债权债务在资金稀缺方和盈余方的最优配置,促进住房自有率提高,防范住房金融风险,推动住房金融市场健康平稳发展。从某种意义上说,住房金融是公平与效率选择困境的一个缩影,这不仅是由于住住房金融的特殊性,更因为它同时联系微观个人福利和宏观经济运行,涵盖了政府、市场、个人的诸多职责和权利诉求。晚近以来,城市化和工业化的蓬勃发展带来了日益突出的住房及住房金融问题,然而目前的住房金融法制理论研究和立法实践并未为解决这些问题提供足够的理论基础和法律制度资源。本轮全球金融危机发生在金融全球化、自由化历史大背景下,然而究其源头住房金融(次级房贷及其衍生品)的监管失败难逃其咎。而在我国,近年来房价飞涨,住房金融消费成本居高不小,“七折”利率一去不回,一些地区“一贷难求”,等等,无不体现了住房金融法律制度理论研究与实践发展的现实价值和紧迫需要。本文研究即在此背景下展开,全文共分六个部分:第一章,引论。本章首先提出了住房金融法律制度的研究背景、研究目的及其意义、国内外研究现状、重要概念、主要研究方法和主要创新点。现代社会,住房问题已经从技术问题发展为经济金融问题,并进而演变为住房金融法律问题。如何进行良好的制度设计,一方面促进住房金融发展,另一方面防范住房金融风险,以最大限度为住房融资提供服务已经成为我国经济发展方式转变过程中不容回避的现实问题。本文研究旨在明确住房金融法律的理论基础,促进我国住房金融立法实践。第二章,住房金融问题的双重视域及其立法目标。本章从实证角度考察了住房及其金融问题的缘起及现状,着重分析了我国的住房金融的现实困境:超过国际公认水平的房价收入比,导致住房金融需求较大,但住房金融供给有限,居民家庭住房金融消费成本较大。市场机制与政府干预是住房金融法律制度的双重视域,其中,市场在解决住房金融问题中居于基础地位,政府以法律形式干预住房金融,一方面缘于发展住房金融,促进国际法义务下的适足住房权实现的需要,另一方面也是总结历史上若干金融危机教训,防范住房金融风险的需要。第三章,住房金融法律制度的体系与内容。金融是现代经济的核心,解决住房问题,发展住房金融,提高居民的购房支付能力,健全住房金融法律制度是各国的普遍策略和政策。目前,主要发达国家基本上都建立了较为完善的住房金融法律制度体系,主要内容涵盖:(1)政府支持下的住房金融资本募集制度,旨在增加住房金融的信贷供给,降低抵押市场的信贷溢价(credit spreads),确保居民获得安全、可信赖和持续的信贷资源;(2)住房金融审慎监管制度,旨在维护金融稳定,防范住房金融危机;(3)住房金融消费者保护制度,旨在维护消费者主权,实现住房金融市场的生态平衡;(4)住房金融政府直接干预制度,旨在对以市场为基础的住房金融资源分配方式拾遗补阙,从金融角度确保国民最低限度的住房权利福祉。第四章,国外解决住房金融问题的改革思路与最新立法措施。借助上述四项基本制度,政府扮演了住房金融市场基本制度供给者、监管者的重要角色,并在一定范围内,承担住房金融直接交易者角色。诚然,没有任何一劳永逸的制度设计,2007年爆发的美国次贷危机暴露了住房金融领域存在的诸多现实问题,反映了自由主义主导下的政府住房金融审慎监管缺位,系统性风险防范不足,住房金融消费者保护失败。在国家干预主义思潮影响下,围绕住房金融立法的新的历史挑战,以美国为代表的西方发达国家纷纷反思现有政策缺陷,重新审视国家和市场在住房金融中的角色和功能,住房金融监管出现分化整合,突出住房金融消费者保护、系统性风险防范成为住房金融监管改革的发展趋势,有关住房金融的监管体制及法律制度其他重大和系统改革正陆续推出。第五章,我国住房金融法律制度现状及其存在的问题。自20世纪90年代正式启动住房商品化改革以来,中国住房金融开始快速发展,但横向比较下,住房金融市场的发展深度与欧美发达国家还存在差距,个人住房贷款余额占GDP的比重远远低于美、英、德等发达国家同期水平。从对国民经济和居民生活的重要程度看,我国住房金融的发展空间还十分广阔。随着住房体制改革的深入,我国住房金融法律制度也从无到有逐渐发展,目前已初步形成了政策性与商业性住房金融法律制度并存、需求诱致型的制度变迁与供给强制型的制度变迁结合的住房金融住房法律体系,为住房商品化改革纵深发展夯实了金融法制基础。然而,我国住房金融在十余年发展过程中也出现了不少问题,反映出现行住房金融法律制度亟待改进之处:(1)住房金融法律制度价值目标不明;(2)住房金融法律体系存在结构性缺陷;(3)中低收入群体住房融资权保障不足;(4)多层次住房金融市场的法律供给失衡;(5)住房金融监管存在明显缺陷。此外,针对我国经济十余年来高速发展、住房价格不断高涨背景掩盖下的潜在的住房金融风险敞口,立法上也缺乏前瞻性的对策研究和方案设计。第六章,完善我国住房金融法律制度的对策及立法建议。法律制度在某种程度上涉及社会科学研究的终点问题。改革创新我国住房金融法律制度的前提是要明确其立法的民生理念,以此作为我国住房金融法律制度的根本价值导向,将住房金融从完全市场化回归民生本质,体现人本主义的价值关怀,抑制住房金融对人的异化、物化和过度分化;同时,提供政府干预住房金融的逻辑起点,即承认并促进公民获得可负担得起的,并不受歧视的住房金融权利,以间接实现公民所享有的、适宜于人类居住的,具有安全、健康和尊严住房权利。在广泛借鉴世界各国住房金融法律制度发展得失的基础上,结合我国住房金融法律制度实践与住房金融的发展需要,本文最后尝试提出健全、完善我国住房金融主要法律制度的基本思路:(1)建立多元化的住房金融资本募集制度,健全住房金融要素市场;(2)完善住房金融审慎监管制度,构建逆周期住房金融审慎监管体制,防范住房金融风险;(3)建立衡平公正的住房金融消费者保护机制,提出引入个人自住房贷款“反补差”规则(anti-deficiency laws)等;(4)建立住房金融政府直接参与制度,明确政府在提高包括中低收入群体在内的各社会阶层住房支付能力的职责。本文最后在研究展望中特别指出,尽管本文强调住房金融及其法律制度在解决住房问题中关键性作用,但是,住房金融本身也仅是解决住房问题主要对策和举措之一,其本身并不能取代其他有关制度。相反,真正、完全、彻底地解决住房问题,土地、税收、财政等相关法律政策不仅十分必要,亦不可或缺。由此,从更广泛的意义上说,政府应当在更大范围内推进相应改革,夯实住房金融法律制度的经济社会基础,包括:完善收入分配体制改革,从根本上提高居民购房支付能力;缩小城乡差距、地区差异,提高公共服务均等化水平,避免人口过度集中中心城市带来的房价过快上涨;加快调整经济结构,尽快转变经济发展方式,促使住房产业从国民经济支柱产业回归民生本位;完善中央地方税收分成,防止土地财政过分挤压民生空间。尽管上述很多改革设想很难轻易实现,但我们也应深知这些改革对于提升住房金融体系的稳定性,解决居民住房问题,发展稳健有力的住房金融体系及其法律制度而言将是必不可少的。
曹俊[9](2011)在《我国住房抵押贷款证券化风险及防范研究》文中进行了进一步梳理防范住房抵押贷款证券化风险对促进我国金融市场的健康发展及建立现代金融体系具有重要的意义。在我国,住房抵押贷款证券化是舶来品,起步较晚。时至今日,仅有中国建设银行发行过“建元2005-1”和“建元2007-1”两单住房抵押贷款证券化产品。虽然,国内对住房抵押贷款证券化的研究由来已久,很多学者用不同方法从不同角度对其进行了深入探讨,也取得诸多成果,但是,很多研究只停留在对“建元2005-1”RMBS的基本情况介绍和风险分析,对次贷危机的研究也仅限于对其原因、风险传递机理等情况的分析,因而,给我国带来有时效性的住房抵押贷款证券化风险防范启示较为有限。基于此,本文从后危机时代的角度出发,结合我国现阶段的具体国情,进一步探讨我国住房抵押贷款证券化风险及防范,以便为其今后的稳健发展铺平道路。本文首先以住房抵押贷款证券化的相关理论为基础,阐述了金融创新工具存在的风险。其次,引入美国次贷危机作为风险案例,分析其与住房抵押贷款证券化的关系及其产生原因,并对次贷危机后美国政府采取的风险防范措施进行评价。再次,对我国住房抵押贷款证券化风险及现状做了详细分析,引入次贷危机后中国建设银行发行的“建元2007-1”RMBS,对其提前偿付风险、信用风险和利率风险这三大主要风险做实证分析。选取“建元2007-1”信托报告第19~38期资产池的数据,利用SMM公式和CPR公式计算出“建元2007-1”的提前偿付率,得出建行引导投资者的CPR预测值低于实际值;利用SPSS软件对影响“建元2007-1”违约率的国房景气指数、全国居民消费价格指数(居住)、个人住房抵押贷款五年期以上利率及全国房屋价格销售指数这四个宏观经济因素进行线性回归,得出违约率与前两者为正相关,与后两者呈负相关的结论,并得出与违约率相关的CPV模型。最后,通过前文所述,总结出完善法律法规、健全金融监管等防范我国住房抵押贷款证券化风险的六点对策。
余海斌[10](2011)在《金融创新产品风险的监管模式与机制研究》文中研究指明金融创新促进了金融发展与经济增长。自20世纪60年代以来,金融深化促进了金融自由化,推进了金融产品的不断创新,推动了金融经济的快速发展。但是,金融创新产品在促进金融经济快速发展的同时,也不断积累了金融风险,带来了诱发金融危机甚至经济危机的隐患。在金融全球化与经济全球化发展不断深入的大背景下,金融风险所引发的一国金融危机及经济危机,往往会演变成全球金融危机及经济危机,对全球金融市场及世界经济发展造成极大的负面影响。2007年美国次贷危机及2008年全球金融危机的发生,就是金融创新产品风险所引发的实例。这次危机既强化了人们对金融创新产品风险的负面影响的深刻认识,也说明了金融监管理论发展滞后及实践监管机制的缺陷。因此,从预防市场失败与监管失败两个角度,探索金融创新产品风险的监管深化理论分析框架,并以此分析框架探索构建金融创新产品风险的适应性监管机制,就成为预防金融创新产品风险、防范金融危机从而促进金融产品不断创新及金融经济发展的关键。这对于金融监管具有积极的理论意义,对于金融产品创新与金融市场发展具有积极的实践意义。如何从金融创新产品风险的监管模式与机制角度防范金融风险及金融危机,是本文研究的主要出发点。本文的主要研究内容如下:一是监管理论分析框架的理论探讨。在相关文献综述的基础上,对金融创新产品的创新理论发展与金融创新产品的风险特征进行了简要分析,归纳出金融创新产品所产生的主要风险;在分析金融监管理论发展的基础上,探索提出金融创新产品风险的监管深化理论分析框架,并从金融创新产品风险的监管模式与机制角度,提出了金融创新产品风险的适应性监管机制建设,以及金融创新产品风险预警指标研究。二是金融创新产品风险影响因素的实证研究。为探讨适应性监管机制的针对性,提高监管的有效性,针对金融创新产品风险的主要种类及其主要影响因素,本文以引发2007年次贷危机的具体金融创新产品MBS、CDO、CDS为例,构建了美国住房抵押贷款证券产品风险影响因素模型,并运用SPSS17.0统计软件对美国住房抵押贷款金融产品的相关实际数据进行了实证分析,以深入研究金融创新产品风险的影响因素,揭示金融创新产品风险的主要的实际影响因素,为适应性监管机制的设计完善提供参考;在详细分析金融创新产品风险的主要类别及影响因素的基础上,为进一步提高模型假设的有效性,本章还运用SPSS17.0统计软件,对作美国住房抵押贷款证券产品违约率与损失率的相关性及相关程度进行了实证分析,结果证明以次贷违约率为因变量的模型假设是符合实际的,从而进一步通过实证分析,证明了模型的有效性与科学性。三是金融监管模式与机制的比较研究。对2008年全球金融危机以前,以美国为代表的分业监管模式与机制和以英国为代表的统一监管模式与机制进行了比较研究;对2008年全球金融危机以来,美国、英国、欧盟和国际金融监管组织关于监管模式与机制改革进行比较研究,分析了全球金融监管改革前沿发展趋势,为本文探索金融创新产品风险的适应性监管提供参考。四是金融创新产品风险预警指标模型的探索。由于适度适时介入监管是适应性监管机制的关键,本文在对金融风险及金融危机预测文献分析的基础上,分析形成了金融创新产品风险的预警指标基本体系,并探索构建了金融创新产品风险的预警指标基本模型;为提高金融创新产品风险预警基本模型的科学性与预警效果,本文在金融创新产品风险预警指标基本模型的基础上,以美国MBS、CDO、CDS产品为例,探索构建了MBS、CDO、CDS产品风险预警具体模型。五是构建中国金融创新产品风险适应性监管机制的建议。在梳理中国金融监管模式与机制改革的基础上,对中国金融创新产品发展、产品风险监管现状与不足及其原因等进行了深入分析;运用本文提出的金融创新产品风险监管深化理论分析框架,结合全球金融监管模式与机制改革,探讨了构建我国金融创新产品风险适应性监管机制的改革建议。
二、浅谈个人住房贷款衍生金融产品的风险防范(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、浅谈个人住房贷款衍生金融产品的风险防范(论文提纲范文)
(1)A银行H分行农村客户个人住房贷款风险管理策略(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究意义 |
1.2.1 理论意义 |
1.2.2 实践意义 |
1.3 文献综述 |
1.3.1 商业银行风险管理理论研究 |
1.3.2 个人贷款风险管理相关研究 |
1.3.3 个人住房贷款风险管理相关研究 |
1.3.4 文献述评 |
1.4 研究方法 |
1.5 研究创新 |
1.6 技术路线 |
第2章 相关概念及理论概述 |
2.1 相关概念概述 |
2.1.1 城镇化概念 |
2.1.2 个人住房贷款定义 |
2.1.3 个人住房贷款政策 |
2.1.4 商业个人住房贷款风险界定 |
2.2 相关理论概述 |
2.2.1 全面风险管理理论 |
2.2.2 信息不对称理论 |
2.2.3 理性违约与被动违约理论 |
2.3 本章小结 |
第3章 A银行H分行个人住房贷款发展现状及问题分析 |
3.1 A银行H分行人住房贷款概述 |
3.1.1 A银行H分行简介 |
3.1.2 A银行H分行个人住房货款业务特征 |
3.2 A银行H分行个人住房贷款类别与客户界定 |
3.2.1 A银行H分行个人住房贷款类别 |
3.2.2 A银行H分行个人住房贷款客户界定 |
3.3 A银行H分行农村客户个人贷款违约问题分析 |
3.4 本章小结 |
第4章 A银行H分行农村客户个人贷款风险成因分析 |
4.1 A银行H分行农村客户个人住房贷款违约实证分析 |
4.1.1 因素的选取与研究假设 |
4.1.2 因素量化 |
4.1.3 描述性分析 |
4.1.4 回归分析 |
4.2 A银行H分行农村客户个人贷款风险成因分析 |
4.2.1 借款人信用风险成因 |
4.2.2 银行内部操作风险成因 |
4.2.3 市场风险成因 |
4.3 本章小结 |
第5章 A银行H分行农村客户个人住房贷款风险管理对策 |
5.1 针对农村客户信用风险提出的针对性对策 |
5.1.1 关注农村客户人群 |
5.1.2 调整首付比率 |
5.1.3 更新动态数据 |
5.1.4 引入房屋保险 |
5.2 针对银行内部操作风险提出的防范对策 |
5.2.1 加强农村客户个人住房贷款流程管理 |
5.2.2 提高内部员工风险防范意识 |
5.3 针对市场风险提出相应风险防范对策 |
5.3.1 落实相关法律法规 |
5.3.2 随时关注政策变化,及时做好市场预判 |
5.3.3 快速反应应对突发事件 |
5.3.4 强化与外部合作管理制度 |
5.4 本章小结 |
结论 |
参考文献 |
致谢 |
作者简介 |
(2)商业银行个人住房贷款风险管理研究 ——以H银行为例(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 选题背景及意义 |
1.1.1 选题背景 |
1.1.2 选题意义 |
1.2 国内外商业银行信贷业务风险管理研究综述 |
1.2.1 国内相关研究 |
1.2.2 国外相关研究 |
1.2.3 国内外商业银行信贷业务风险管理研究评价 |
1.3 主要研究思路与方法 |
1.3.1 主要研究思路 |
1.3.2 主要研究方法 |
1.4 本文创新点 |
1.5 本文不足之处 |
第2章 商业银行个人信贷业务风险管理相关理论分析 |
2.1 商业银行经营特点及监管特征 |
2.1.1 商业银行的经营特征 |
2.1.2 商业银行的经营原则 |
2.1.3 商业银行监管的内容 |
2.1.4 商业银行监管的准则及方法 |
2.2 商业银行信贷业务风险及管理概述 |
2.2.1 个人信贷业务相关概念 |
2.2.2 个人信贷业务风险概述 |
2.2.3 商业银行信贷业务风险分类 |
2.2.4 商业银行信贷业务风险评判标准 |
2.2.5 商业银行个人信贷业务风险特征 |
2.2.6 个人信贷业务风险管理概述 |
2.3 商业银行风险管理相关研究理论 |
2.3.1 个人信用风险理论 |
2.3.2 委托代理理论 |
2.3.3 信贷配给理论 |
2.3.4 政府干预理论 |
2.3.5 全面风险管理理论 |
第3章 银行业信贷业务及风险管理现状 |
3.1 H银行业务发展概况 |
3.2 H银行个人贷款业务相关概述 |
3.2.1 H银行个人住房贷款产品简介 |
3.2.2 H银行个人住房贷款业务流程 |
3.2.3 H银行个人住房贷款业务发展现状 |
3.3 H银行个人住房贷款风险管理现状 |
3.4 国内外商业银行个人信贷业务风险管理现状 |
3.4.1 建行A分行信贷风险管理经验 |
3.4.2 招行B分行信贷风险管理经验 |
3.4.3 香港汇丰银行信贷风险管理经验 |
3.4.4 花旗银行模式 |
3.4.5 新加坡银行模式 |
3.4.6 德意志银行模式 |
3.5 H银行个人住房贷款违约案例分析 |
3.5.1 案例1 |
3.5.2 案例2 |
3.5.3 案例3 |
3.5.4 案例4 |
3.5.5 案例小结 |
第4章 个人住房贷款业务风险形成的原因分析 |
4.1 贷款受理时审核义务不落实 |
4.2 审批流程中审查独立性不够 |
4.3 相关考核指标不合理 |
4.4 信贷客户经理能力欠缺 |
4.5 监督与管理机制不健全 |
4.6 缺乏系统的风险评价机制 |
第5章 个人住房贷款业务风险管理系统优化 |
5.1 个人住房贷款业务风险评价模型改进 |
5.1.1 评价指标分析 |
5.1.2 评价因素选取 |
5.1.3 评价模型设计 |
5.1.4 评价结果的应用 |
5.2 专家评审法的优化 |
5.3 信贷业务流程的梳理 |
第6章 H银行信贷业务风险管理措施 |
6.1 产品创新,客户优选 |
6.2 完善风险管理系统功能 |
6.3 提高客户经理业务水平 |
6.4 丰富监控手段,增强防控意识 |
6.5 优化岗位设置,建立监测机制 |
6.6 政策及社会环境的完善 |
总结与展望 |
参考文献 |
致谢 |
(3)强监管背景下个人住房贷款业务风险管理研究 ——以Z银行济南分行为例(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究意义 |
1.2.1 理论意义 |
1.2.2 现实意义 |
1.3 国内外研究现状 |
1.3.1 对个人住房贷款风险识别的研究 |
1.3.2 对个人住房贷款风险因素的研究 |
1.3.3 对个人住房贷款风险控制的研究 |
1.3.4 对金融监管相关要求的研究 |
1.3.5 总体评价 |
1.4 研究内容与技术路线 |
1.4.1 研究内容 |
1.4.2 技术路线 |
1.5 研究思路与方法 |
1.5.1 研究思路 |
1.5.2 研究方法 |
1.6 创新点 |
第2章 相关基础理论 |
2.1 商业银行个人住房贷款的基本内容 |
2.1.1 个人住房贷款的概念及分类 |
2.1.2 个人住房贷款的特征 |
2.2 个人住房贷款风险的基本内容 |
2.2.1 商业银行风险的定义 |
2.2.2 个人住房贷款风险的类型 |
2.3 商业银行风险管理的基础理论 |
2.3.1 信息不对称理论 |
2.3.2 预期收入理论 |
2.3.3 理性违约与被动违约理论 |
2.3.4 全面风险管理理论 |
2.4 小结 |
第3章 我国金融监管变化趋势及对个人住房贷款业务的影响 |
3.1 金融监管现状与发展趋势 |
3.1.1 金融监管政策变化情况 |
3.1.2 金融监管发展趋势展望 |
3.2 强监管对商业银行个人住房贷款业务的影响 |
3.2.1 对房地产市场的影响 |
3.2.2 对商业银行个人住房贷款的影响 |
3.3 小结 |
第4章 强监管下商业银行个人住房贷款业务风险现状分析 |
4.1 信用风险分析 |
4.1.1 借款人信用风险 |
4.1.2 房地产企业信用风险 |
4.2 操作风险分析 |
4.2.1 业务流程中的风险 |
4.2.2 人员管理中的风险 |
4.2.3 系统操作中的风险 |
4.3 市场风险分析 |
4.3.1 房价波动的风险 |
4.3.2 利率调整的风险 |
4.3.3 同业竞争的风险 |
4.4 其他风险分析 |
4.4.1 流动性风险 |
4.4.2 法律风险 |
4.5 小结 |
第5章 强监管下个人住房贷款业务风险管理问题分析--以Z银行济南分行为例 |
5.1 Z银行济南分行个人住房贷款业务现状 |
5.1.1 Z银行济南分行简介 |
5.1.2 Z银行济南分行个人住房贷款业务资产质量情况 |
5.2 Z银行济南分行个人住房贷款业务风险管理采取的措施 |
5.2.1 信用风险控制措施 |
5.2.2 操作风险控制措施 |
5.2.3 市场风险控制措施 |
5.2.4 其他风险控制措施 |
5.3 Z银行济南分行个人住房贷款业务风险管理存在的问题 |
5.3.1 房地产项目准入参差不齐 |
5.3.2 对借款人提供的资料无法有效核实 |
5.3.3 员工尽责审查流于形式 |
5.3.4 员工出现道德风险违规放贷 |
5.3.5 不良处置进展缓慢 |
5.4 Z银行济南分行个人住房贷款业务风险管理存在问题的原因分析 |
5.4.1 对风险的重视程度不足 |
5.4.2 对房地产市场分析不足 |
5.4.3 社会征信体系尚不健全 |
5.4.4 风险防控体系不完善 |
5.4.5 风险应对机制不健全 |
5.4.6 客户经理队伍建设滞后 |
5.5 具体业务案例 |
5.5.1 一手住房贷款案例 |
5.5.2 二手住房贷款案例 |
5.6 小结 |
第6章 强监管下商业银行个人住房贷款业务风险管理优化措施 |
6.1 加强房地产市场风险研判 |
6.1.1 建立房地产行业风险预警系统 |
6.1.2 建立政府-房地产企业-银行三方信息共享平台 |
6.2 加强房地产企业信用风险防控 |
6.2.1 加强准入名单管理 |
6.2.2 加强项目全流程跟踪 |
6.3 优化风险管理手段 |
6.3.1 优化业务流程和岗位设置 |
6.3.2 完善个人征信体系 |
6.3.3 优化风险评价模型 |
6.3.4 加强对第三方的管理 |
6.4 健全风险应对机制 |
6.4.1 优化整合贷后监测系统 |
6.4.2 加强抵押物管理 |
6.4.3 加快清收进度 |
6.5 加强合规文化建设 |
6.5.1 加强监管政策的传导 |
6.5.2 加强员工队伍建设 |
6.5.3 优化客户经理考核 |
6.6 小结 |
第7章 研究结论与展望 |
7.1 研究结论 |
7.2 研究不足与展望 |
参考文献 |
致谢 |
(4)美国《多德-弗兰克法》金融监管改革研究(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
绪论 |
一、选题意义 |
二、国内外研究文献综述 |
三、研究思路和主要内容 |
四、研究方法和主要创新点 |
第一章 金融监管理论概述 |
第一节 金融监管理论思想的演进 |
一、早期关于金融管制的经济学观点 |
二、现代金融监管理论的形成 |
三、经济自由主义背景下金融监管理论的发展 |
第二节 从微观审慎到宏观审慎 |
一、微观审慎监管及其局限性 |
二、宏观审慎监管理念 |
三、宏观审慎监管工具 |
四、宏观审慎监管运作机制保障 |
第三节 小结 |
第二章 《多德—弗兰克法》立法背景和内容概要 |
第一节 美国次贷危机过程概述 |
一、第一阶段:金融机构损失扩大、流动性日趋紧张 |
二、第二阶段:流动性问题演变成偿付能力问题 |
三、第三阶段:雷曼公司申请破产,市场信心崩溃 |
四、第四阶段:市场恐慌情绪逐步平复,但前景仍然脆弱 |
五、第五阶段:市场开始流露出某种乐观情绪 |
第二节 美国次贷危机发生原因分析 |
一、房地产泡沫是危机发生的重要基础 |
二、债券市场泡沫加剧了危机的到来 |
三、高杠杆操作在流动性紧缩冲击下被迫折价处置资产 |
四、不当降低贷款标准埋下了危机的种子 |
五、忽视对影子银行业务的监管使风险长时期得不到有效的控制 |
六、评级机构逐日盯市估值的评级方法对市场助长助跌推波助澜 |
七、金融从业人员过于短周期的考评激励导致盲目追逐高风险高收益业务 |
第三节 《多德—弗兰克法》内容概述 |
一、建立对系统重要性机构的识别和监督机制 |
二、整合金融消费者保护职能对金融服务提供方的执业行为实施监管 |
三、对系统重要性影子银行建立有序清算机制 |
四、实施“沃尔克规则”限制银行控股公司自营交易 |
五、建立场外衍生品集中清算机制有效监控整体风险敞口 |
第四节 小结 |
第三章 《多德—弗兰克法》系统性风险监管改革 |
第一节 系统性风险 |
一、系统性风险定义和特征 |
二、转变系统性风险监管理念 |
第二节 《多德—弗兰克法》系统性风险监管改革具体措施 |
一、设立专门机构加强对系统重要性机构的识别和监管 |
二、对系统重要性非银行金融机构实施审慎监管 |
三、对系统重要性银行控股公司提高审慎监管措施标准 |
四、实施“沃尔克规则”限制银行控股公司自营交易 |
第三节 小结 |
第四章 《多德—弗兰克法》金融消费者保护制度改革 |
第一节 金融消费者保护制度改革的必要性 |
一、金融消费者保护理念淡化 |
二、金融消费者保护制度执行不力 |
三、金融产品复杂化呼吁消费者保护制度改革 |
第二节 《多德—弗兰克法》强化消费者保护机制具体措施 |
一、保障消费者金融保护局独立履行金融消费者保护职责 |
二、合理确定消费者金融保护局监管范围 |
三、授予消费者金融保护局准司法执行权 |
四、授予消费者金融保护局州法律适用选择权 |
第三节 《多德—弗兰克法》加强金融行为监管措施 |
一、提高住房抵押贷款发放标准 |
二、严格限制高成本抵押贷款 |
第四节 小结 |
第五章 《多德—弗兰克法》影子银行监管改革 |
第一节 影子银行及其监管改革必要性 |
一、影子银行概念和发展原因 |
二、影子银行主要类型及其风险特征 |
三、影子银行系统改革必要性分析 |
第二节 《多德—弗兰克法》影子银行监管的理念 |
一、基于宏观审慎监管将系统重要性影子银行机构纳入监管 |
二、从微观监管角度围绕净资本、杠杆率和风险拨备完善监管框架 |
第三节 《多德—弗兰克法》影子银行具体监管措施 |
一、对系统重要性影子银行建立有序清算机制 |
二、建立对系统重要性影子银行的识别及司法审查机制 |
三、通过有序清算机制平衡利益相关主体的诉求 |
四、建立有序清算基金减轻纳税人负担 |
第四节 小结 |
第六章 《多德—弗兰克法》衍生品监管改革 |
第一节 衍生品监管改革背景 |
一、交易所自律监管过度到联邦统一立法监管 |
二、放松管制背景下行业自律监管模式占主导地位 |
第二节 《多德—弗兰克法》衍生品市场监管改革具体措施 |
一、明确证监会和商品期货交易委员会在衍生品市场监管的职权边界 |
二、建立衍生品交易商注册机制,提高业务透明度 |
三、建立衍生品交易保证金机制,降低杠杆率 |
四、建立场外衍生品市场互换交易整体持仓限制,抑制过度投机 |
五、建立场外衍生品集中清算机制,实现业务规模有效监控 |
六、限制联邦政府机构向衍生品业务交易商提供财务援助 |
七、衍生品业务监管规则具有“长臂管辖”效果 |
第三节 小结 |
第七章 修订《多德—弗兰克法》放松监管 |
第一节 《多德—弗兰克法》修订背景 |
一、《多德—弗兰克法》实施稳定金融市场走出了低谷 |
二、《多德—弗兰克法》大幅度提高中小型金融机构监管成本 |
第二节 对《多德—弗兰克法》监管机制松绑的争论 |
一、特朗普本人竞选前后多次表达废止《多德—弗兰克法》的意愿 |
二、改革《多德—弗兰克法》的呼吁得到政界广泛支持 |
三、《多德—弗兰克法》的立法推动者强烈反对废止该法 |
四、特朗普政府经济政策诉求推动修改《多德—弗兰克法》 |
第三节 对《多德—弗兰克法》修订的过程 |
一、财政部报告突出强调简化监管措施 |
二、众议院意图通过法案全面废止《多德—弗兰克法》 |
三、两院妥协部分放松《多德—弗兰克法》监管措施 |
第四节 《经济增长、放松管制与消费者保护法》主要内容 |
一、放松消费者抵押贷款监管限制条件 |
二、放松中小型信贷机构的审慎监管要求 |
三、放松对资本市场的部分监管要求 |
四、缩小系统重要性金融机构范围,优化审慎性监管要求 |
五、加强消费者保护机制,提高特殊群体保护力度 |
第五节 小结 |
第八章 《多德—弗兰克法》及其修订金融稳定有效性评价 |
第一节 有效增进金融稳定性的监管措施 |
一、以金融稳定有效性对《多德—弗兰克法》进行评价的必要性 |
二、有效增进金融稳定性的监管机制建设 |
第二节 不利于金融稳定性的监管措施 |
一、《多德—弗兰克法》自身可能不利于金融稳定性目标的监管措施 |
二、《经济增长、放松管制和消费者保护法》松绑监管可能加剧宏观波动 |
第三节 结论 |
中外文参考文献 |
后记 |
学习期间学术成果情况 |
(5)金融工具准则修订与商业银行经营行为研究 ——以中国工商银行为例(论文提纲范文)
致谢 |
摘要 |
ABSTRACT |
1 引言 |
1.1 研究背景与研究问题 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究问题 |
1.2 研究思路与研究方法 |
1.2.1 研究思路 |
1.2.2 研究方法 |
1.3 研究意义 |
2 文献回顾与理论基础 |
2.1 文献回顾 |
2.1.1 商业银行经营发展趋势 |
2.1.2 资产减值模型的变化 |
2.1.3 金融工具准则修订对商业银行经营行为的影响 |
2.1.4 已有研究文献评述 |
2.2 理论基础 |
2.2.1 商业银行经营原则 |
2.2.2 商业性贷款理论 |
2.2.3 资产可转换理论 |
2.2.4 预期收入理论 |
2.2.5 公允价值相关理论 |
3 金融工具准则的主要变化 |
3.1 金融工具准则基本概况 |
3.2 准则层面内容变化 |
3.2.1 金融资产分类计量的变化 |
3.2.2 金融资产减值模型的变化 |
3.2.3 套期会计的适用性变化 |
4 工商银行概述 |
4.1 工商银行金融工具 |
4.2 工商银行经营优势 |
5 金融工具准则修订对工商银行经营行为的影响 |
5.1 分类计量变化对工商银行经营行为的影响 |
5.1.1 分类变化增加直接影响损益的金融资产 |
5.1.2 计量变化增加直接影响损益的金融资产 |
5.2 减值模型变化对工商银行经营行为的影响 |
5.2.1 提高资本再生能力 |
5.2.2 扩大贷款规模 |
5.2.3 优化贷款结构 |
5.2.4 加强负债端存款成本及来源控制 |
5.2.5 发展智慧银行降低经营成本 |
5.2.6 促进开展债转股业务 |
6 结论 |
6.1 本文结论 |
6.2 应用建议 |
6.3 本文研究的不足之处 |
参考文献 |
附录A |
附录B |
附录C |
作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果 |
学位论文数据集 |
(6)我国商业银行个人住房贷款信用风险研究 ——以交通银行数据为例(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第一章 绪论 |
第一节 研究背景与意义 |
一、研究背景 |
二、研究意义 |
三、国内外主要研究现状 |
第二节 研究思路与创新 |
一、研究思路 |
二、创新之处 |
第二章 我国商业银行个人住房贷款相关概念及现状分析 |
第一节 相关概念及理论 |
一、风险与信用风险的涵义 |
二、个人住房贷款定义和信用风险成因 |
第二节 我国商业银行个人住房贷款的基本情况 |
一、我国商业银行个人住房贷款发展 |
二、我国商业银行个人住房贷款质量 |
第三节 我国商业银行个人住房贷款风险管理现状 |
一、个人住房贷款风险管理基本模式 |
二、目前体现的主要问题 |
第三章 交通银行个人住房贷款业务风险控制现状及存在的问题 |
第一节 交通银行个人住房贷款业务发展概况 |
一、交通银行概况 |
二、交通银行个人住房贷款业务的发展历程 |
第二节 交通银行个人住房贷款业务风险控制现状 |
一、交通银行的公司治理结构与风险框架 |
二、信用风险管理现状 |
第三节 交通银行个人住房贷款业务存在的风险控制问题 |
一、业务操作流程优化度较差 |
二、管理权限模糊 |
三、缺乏强大的贷款的“三查”制度执行力度 |
第四章 交通银行个人住房贷款信用风险实证分析 |
第一节 交通银行个人住房贷款信用风险评估logistic回归模型 |
一、交通银行个人信用风险评估模型的建立 |
二、模型的分析成果 |
三、模型的评价 |
第二节 交通银行个人住房贷款信用风险管理实例分析 |
一、提前采取风险防范措施 |
二、完善个人信用制度,有效地防范基于个人住房贷款方面的信用风险 |
三、及时有效的风险补偿,制定相应的保障策略措施 |
四、将风险转移给第三方 |
五、积极采取抑制与防范风险的措施策略 |
第五章 个人住房贷款信用风险管理的对策和建议 |
第一节 信用风险的管理措施 |
一、构建房地产行业风险预警系统 |
二、运用压力测试提前估计风险 |
第二节 风险管理体系建设 |
一、建立健全风险管理组织架构 |
二、加强完善监督制约机制 |
第三节 金融业务创新 |
一、进一步完善个人信用制度 |
二、完善房贷保险制度 |
三、建设住房抵押贷款二级市场 |
第六章 总结与展望 |
参考文献 |
致谢 |
(7)中国房地产金融创新与风险防范研究(论文提纲范文)
中文摘要 |
英文摘要 |
第一章 绪论 |
第一节 研究背景与研究意义 |
一、研究背景 |
二、研究意义 |
第二节 研究目标、研究内容与研究方法 |
一、研究目标 |
二、研究内容 |
三、研究方法 |
第三节 主要创新点与不足之处 |
一、主要创新点 |
二、不足之处 |
第二章 房地产金融创新与风险防范的理论演进与文献综述 |
第一节 房地产金融创新与风险防范的理论演进 |
一、金融深化理论与金融创新理论的发展 |
二、金融风险理论的发展 |
第二节 房地产金融创新与风险防范相关文献综述 |
一、房地产金融创新相关文献综述 |
二、房地产金融风险相关文献综述 |
第三章 房地产金融创新与金融风险关系的模型分析 |
第一节 金融创新与金融风险的关系 |
一、金融市场层面金融创新与金融风险的关系 |
二、宏观层面金融创新与金融风险的关系 |
三、金融创新影响金融风险的机制 |
第二节 房地产金融创新与金融风险关系的局部均衡模型 |
一、房地产金融市场的供给与需求 |
二、房地产金融市场的均衡 |
三、均衡状态的风险特征 |
第四章 中国房地产金融创新与金融风险现状及特征 |
第一节 中国房地产金融创新的现状及特征 |
一、中国房地产金融创新的现状 |
二、中国房地产金融创新的特征 |
第二节 中国房地产金融风险现状及特征 |
一、中国房地产金融风险的现状 |
二、中国房地产金融风险的特征 |
第五章 中国房地产金融创新与金融风险关系实证分析 |
第一节 房地产金融创新与金融风险的指标选取与设定 |
一、房地产金融创新相关指标分析 |
二、房地产金融风险相关指标分析 |
第二节 回归分析 |
一、协整模型 |
二、系统GMM模型 |
第三节 中国房地产金融创新与金融风险的关系分析 |
一、适度的房地产金融创新能够分散过度集中在银行体系的金融风险 |
二、适度的房地产金融创新能够提高抵御金融风险的能力 |
第六章 国外房地产金融创新与风险防范经验及对中国的启示 |
第一节 美国房地产金融创新及风险防范 |
一、美国房地产金融创新的进程 |
二、美国房地产金融创新的特点 |
三、美国房地产金融创新的风险防范 |
第二节 德国房地产金融创新及风险防范 |
一、德国房地产金融创新的进程 |
二、德国房地产金融创新的特点 |
三、德国房地产金融创新的风险防范 |
第三节 新加坡房地产金融创新及风险防范 |
一、新加坡房地产金融创新的进程 |
二、新加坡房地产金融创新的特点 |
三、新加坡房地产金融创新的风险防范 |
第四节 美、德、新房地产金融创新及风险防范的比较与启示 |
一、美、德、新房地产金融创新及风险防范的共同特点 |
二、美、德、新房地产金融创新及风险防范的不同特点 |
三、对中国的启示 |
第七章 中国房地产金融创新与风险防范的对策 |
第一节 适度推进房地产金融创新的对策 |
一、分层推进房地产金融产品创新 |
二、建立多元的房地产金融机构体系 |
三、推进房地产金融一级与二级市场协调创新 |
四、创新房地产金融制度与政策 |
五、实现四个层面创新的同步推进与协调运行 |
六、建立与完善相关法律法规 |
七、结合实际科学构建指标体系 |
第二节 防范房地产金融创新风险的对策 |
一、强化风险的多主体分担 摊薄系统性金融风险 |
二、注重过度创新风险预警 扼杀系统性金融风险苗头 |
三、加强过度创新双层管控 防范系统性金融风险累积 |
四、完善信用评级机制 把好金融创新市场准入关 |
结语 |
参考文献 |
致谢 |
在学期间公开发表论文及着作情况 |
(8)住房金融法律制度研究(论文提纲范文)
内容摘要 |
Abstract |
第一章 引论 |
第一节 住房金融法律制度的研究背景和目的 |
一、 住房金融法律制度的研究背景 |
二、 住房金融法律制度的研究目的和意义 |
第二节 现有相关研究成果及其评价 |
一、 国内相关研究成果及其评价 |
二、 国外相关研究成果及其评价 |
第三节 重要概念、主要研究方法和主要创新点 |
一、 重要概念解析——研究对象的界定 |
二、 主要研究方法 |
三、 主要创新点 |
第二章 住房金融问题的双重视域及其立法目标 |
第一节 问题的缘起 |
一、 国际社会中的住房及其金融问题 |
二、 中国住房及其金融问题 |
第二节 住房金融问题的双重视域——市场机制与政府干预 |
一、 市场在解决住房金融问题中的基础地位 |
二、 政府干预在解决住房金融问题中的理念、责任与角色 |
第三节 住房金融的立法目标及其公共政策取向 |
一、 确认和维护居民住房融资权益 |
二、 促进住房产业平稳发展 |
三、 防范住房金融风险 |
第三章 住房金融法律制度的体系与内容 |
第一节 住房金融资本募集制度 |
一、 住房金融资本募集制度的理念概述 |
二、 互助合作型住房金融资本募集制度 |
三、 强制储蓄型住房金融资本募集制度 |
四、 抵押贷款支持证券型住房金融资本募集制度 |
五、 资产担保债券(Covered Bond)型住房金融资本募集制度 |
六、 住房金融资本募集的“优先部门贷款比例”政策 |
七、 关于住房金融资本募集制度的小结 |
第二节 住房金融审慎监管制度 |
一、 住房金融审慎监管制度的理念概述 |
二、 住房金融审慎监管的基本方式 |
三、 住房金融微观审慎监管 |
四、 住房金融系统性风险监管 |
五、 关于住房金融审慎监管制度的小结 |
第三节 住房金融消费者保护制度 |
一、 住房金融消费者保护制度的理念概述 |
二、 信息披露制度 |
三、 实质管理制度 |
四、 关于住房金融消费者保护制度的小结 |
第四节 住房金融政府直接参与制度 |
一、 住房金融政府直接参与的理念概述 |
二、 政府直接参与住房金融市场的具体路径与边界 |
三、 关于住房金融政府直接参与制度的小结 |
第四章 国外住房金融法律的改革思路与立法措施 |
第一节 金融危机后住房金融制度改革的思路 |
一、 新自由主义的失败:危机的根源 |
二、 国家干预主义的复兴:危机应对的取向 |
三、 自由市场与国家干预的融合:政府住房金融制度改革的基本取向 |
第二节 典型国别住房金融制度改革:以美国住房金融立法变迁为例 |
一、 美国住房金融立法的历史及主要内容 |
二、 美国次贷危机验证了住房金融市场的失灵 |
三、 美国次贷危机后有关住房金融立法措施 |
四、 美国住房金融法律制度的简要总结 |
第五章 我国住房金融法律制度现状及其存在的问题 |
第一节 我国住房金融法律制度现状 |
一、 我国住房金融法律制度发展的三个阶段 |
二、 我国住房金融法律制度的主要内容 |
三、 我国住房金融法律制度的主要特点 |
第二节 我国现行住房金融法律制度存在的主要问题 |
一、 住房金融法律制度价值目标不明 |
二、 住房金融法律体系存在结构性缺陷 |
三、 中低收入群体住房融资权保障不足 |
四、 多层次住房金融市场的法律供给失衡 |
五、 住房金融监管存在明显缺陷 |
第六章 完善我国住房金融法律制度的对策及立法建议 |
第一节 完善我国住房金融制度的现实意义 |
一、 保障居民住房权的实现 |
二、 促进经济发展方式的转变 |
三、 发展住房金融与维护金融稳定 |
第二节 坚持住房金融立法的民生理念及其价值导向 |
一、 民生理念是人本主义的体现及具体化 |
二、 树立我国住房金融法律制度的民生理念 |
第三节 完善我国住房金融法律制度的具体建议 |
一、 建立多元化的住房金融资本募集制度 |
二、 完善风险为本的住房金融审慎监管制度 |
三、 建立衡平公正的住房金融消费者保护机制 |
四、 完善住房金融政府直接参与制度 |
研究展望 |
参考文献 |
致谢 |
攻读学位期间的研究成果 |
(9)我国住房抵押贷款证券化风险及防范研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 导论 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究意义 |
1.3 国内外研究综述 |
1.3.1 国外相关研究 |
1.3.2 国内相关研究 |
1.3.3 国内外研究现状评述 |
1.4 研究思路与研究方法 |
1.4.1 研究思路 |
1.4.2 研究方法 |
1.5 本文可能的创新之处 |
第二章 相关理论基础 |
2.1 住房抵押贷款证券化基本内涵 |
2.1.1 概念界定 |
2.1.2 住房抵押贷款证券化内涵 |
2.2 住房抵押贷款证券化原理 |
2.2.1 现金流分析原理 |
2.2.2 风险隔离原理 |
2.2.3 资产重组原理 |
2.2.4 信用增级原理 |
2.3 住房抵押贷款证券化运作机理 |
2.3.1 住房抵押贷款证券化交易各方职能 |
2.3.2 住房抵押贷款证券化运作流程 |
2.4 住房抵押贷款证券化风险特征 |
第三章 住房抵押贷款证券化风险案例——美国次贷危机 |
3.1 次贷危机与住房抵押贷款证券化的关系 |
3.2 美国次贷危机的主要原因分析 |
3.3 次贷危机后美国住房抵押贷款证券化风险防范措施及评价 |
第四章 我国住房抵押贷款证券化风险现状分析 |
4.1 我国住房抵押贷款市场的风险 |
4.2 提前偿付风险 |
4.2.1 我国提前偿付风险现状分析 |
4.2.2 提前偿付风险的度量 |
4.2.3 影响提前偿付行为的主要因素 |
4.3 信用风险 |
4.3.1 我国信用风险现状分析 |
4.3.2 信用风险的度量 |
4.3.3 影响信用风险的主要因素 |
4.4 利率风险 |
4.4.1 我国利率风险现状分析 |
4.4.2 利率风险的度量 |
4.4.3 影响利率风险的主要因素 |
4.5 其他风险 |
第五章 “建元2007-1”RMBS 风险实证分析 |
5.1 “建元2007-1”RMBS 基本情况 |
5.2 “建元2007-1”RMBS 风险分析 |
5.2.1 提前偿付风险 |
5.2.2 信用风险 |
5.2.3 利率风险 |
第六章 我国住房抵押贷款证券化风险防范对策 |
6.1 完善法律法规体系 |
6.2 保证抵押贷款质量 |
6.3 健全房贷担保机制 |
6.4 加强风险定量分析 |
6.5 推动金融市场创新 |
6.6 健全金融监管体系 |
参考文献 |
致谢 |
个人简介 |
(10)金融创新产品风险的监管模式与机制研究(论文提纲范文)
内容摘要 |
Abstract |
引言 |
第一章 导论 |
第一节 研究背景和意义 |
第二节 相关概念的界定 |
第三节 相关文献研究综述 |
第四节 研究框架、重点研究内容和研究方法 |
第二章 金融产品创新风险监管理论的发展与本研究分析框架 |
第一节 金融产品创新理论与金融创新产品风险的理论解释 |
第二节 金融监管的理论发展 |
第三节 金融创新产品风险的监管深化:一个分析框架 |
第四节 本章小结 |
第三章 金融创新产品风险影响因素的实证分析 |
第一节 金融创新产品的主要风险及影响因素 |
第二节 美国住房抵押贷款证券化产品风险影响因素模型的构建 |
第三节 美国住房抵押贷款证券产品违约率与损失率相关性的实证分析 |
第四节 本章小结 |
第四章 世界主要经济发达国家金融监管模式与机制比较 |
第一节 2008 年金融危机前美国金融监管模式与机制 |
第二节 2008 年全球金融危机前英国金融监管模式与机制 |
第三节 金融监管模式与机制的比较分析与监管深化 |
第四节 本章小结 |
第五章 世界主要经济发达国家及国际金融监管模式与机制改革分析 |
第一节 2008 年全球金融危机以来美国金融监管模式与机制改革 |
第二节 2008 年全球金融危机以来英国金融监管模式与机制改革 |
第三节 英美金融监管模式与机制改革比较 |
第四节 国际(区域)金融监管改革 |
第五节 本章小结 |
第六章 金融创新产品风险的预警指标体系及模型的构建 |
第一节 金融风险及金融危机预警体系研究的文献分析 |
第二节 金融创新产品风险预警指标体系及基本模型的探索构建 |
第三节 金融创新产品风险预警结果的处理与适应性监管 |
第四节 本章小结 |
第七章 MBS、CDO、CDS 的风险预警与监管深化 |
第一节 MBS、CDO 与 CDS 的产品创新、风险与监管 |
第二节 MBS、CDO、CDS 的风险预警指标体系与模型的探索构建 |
第三节 MBS、CDO、CDS 风险预警指标模型的应用与适应性监管 |
第四节 本章小结 |
第八章 中国金融创新产品风险的监管模式与机制 |
第一节 中国金融监管模式与机制的发展 |
第二节 中国金融产品的创新与风险监管的现状 |
第三节 中国金融创新产品风险的监管深化 |
第四节 构建中国金融创新产品风险适应性监管机制的若干建议 |
第五节 本章小结 |
第九章 研究结论与展望 |
第一节 研究结论与观点归纳 |
第二节 下一步研究方向和建议 |
参考文献 |
攻读博士期间已发表的论文及正在审稿的论文 |
后记 |
四、浅谈个人住房贷款衍生金融产品的风险防范(论文参考文献)
- [1]A银行H分行农村客户个人住房贷款风险管理策略[D]. 李燚炜. 河北工程大学, 2021(08)
- [2]商业银行个人住房贷款风险管理研究 ——以H银行为例[D]. 方欣. 云南师范大学, 2021(08)
- [3]强监管背景下个人住房贷款业务风险管理研究 ——以Z银行济南分行为例[D]. 刘璐. 山东财经大学, 2021(12)
- [4]美国《多德-弗兰克法》金融监管改革研究[D]. 王欢星. 中国社会科学院研究生院, 2020(12)
- [5]金融工具准则修订与商业银行经营行为研究 ——以中国工商银行为例[D]. 刘倩倩. 北京交通大学, 2019(01)
- [6]我国商业银行个人住房贷款信用风险研究 ——以交通银行数据为例[D]. 刘逸伦. 安徽财经大学, 2017(05)
- [7]中国房地产金融创新与风险防范研究[D]. 郭连强. 东北师范大学, 2015(12)
- [8]住房金融法律制度研究[D]. 张晓东. 西南政法大学, 2012(07)
- [9]我国住房抵押贷款证券化风险及防范研究[D]. 曹俊. 西北农林科技大学, 2011(05)
- [10]金融创新产品风险的监管模式与机制研究[D]. 余海斌. 上海社会科学院, 2011(05)